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外汇掉期交易例题计算
国际金融学 套利问题
答:
(1)远期汇率为GBP=USD 1.6025+30/35+40=USD 1.6055/75,汇率升水(美元贬值,英镑升值)分析: 掉期率是
掉期交易
的价格,采用双向报价的方式,即买/卖价,但含义与即远期报价的含义不同。是指远期
外汇交易
和即期外汇交易价格之间的差价。在此题中,因为3个月掉期率为30/40,30<40,所以远期...
求教一道国际金融
计算题
,要有计算过程
答:
假定汇率不变,英镑持有者即期兑换成美元进行3个月投资,三个月后投资收回出售,减英镑投资机会成本,收益:100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6045-100000*(1+6%/4)=372.85 (3)采用
掉期交易
来规避
外汇
风险,英镑拥有者即期兑换成美元,进行三个月投资,同时出售三个月美元投资本利的远期,到期时,美元投资本利...
国际金融的
计算题
(急)
答:
5.该
题
缺少合理性。瑞士法郎利率相对较低,会引起套利行为,即将瑞士法郎即期兑换成美元进行投资的行为,短期内使美元升值,在套利中,为了防范汇率变动的损失,投资者往往会对套利行为进行远期的抛补,即在即期兑换高利率货币的同时,卖出远期高利率货币,使远期高利率货币(美元),使远期美元贬值。该题中...
国际金融问题2、已知即期汇率GBP/USD1.6150/1.6155,1个月
掉期
率?
答:
这一汇率一般就是现时
外汇
市场的汇率水平。即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌的汇率,除特别标明远期汇率以外,一般指即期汇率。外汇买卖的交割期限来划分,汇率可分为即期汇率与远期汇率。所谓交割,是指买卖双方履行
交易
契约,进行钱货两清的授受行为。外汇买卖的交割是...
什么是
掉期交易
?举例说明!
答:
一、掉期交易
掉期交易
(Swap Transaction)是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确的说,掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流(Cash Flow)的交易。较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。货币掉期交易,是指两种货币之间的...
...出美元与瑞士法郎汇率:即期汇率:USD/CHF=1.6620/40,1月期
掉期
...
答:
一个月远期汇率:USD/CHF=(1.6620-0.0265)/(1.6640-0.0245)=1.6355/1.6395 三个月远期汇率:USD/CHF=(1.6620-0.0350)/(1.6640-0.0310)=1.6270/1.6330 1-3个月择期汇率:USD/CHF=1.6270/1.6395 在1个月到3个月的择期
外汇交易
中,银行买入美元的汇率是1.6270,客户...
掉期
点”怎么
计算
的
视频时间 02:18
悬赏!
外汇
套利问题,主要是
掉期
率那部分!
答:
一年期英镑汇水20/10(汇水表达前大后小,表明英镑贴水),远期汇率为£1=$(1,7300-0.0020)/(1.7320 -0.0010)=1.7280/1.7310.套利
交易
是指将利率低的货币兑换成利率高的货币进行投资,获取利差。本案中,英镑利率高于美元利率,投资者即期将美元兑换成英镑(200万/1.7320),再进行英镑...
设纽约市场上年利率为8%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为
答:
即是
交易
双方达成
外汇
买卖协议后,在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。(1)三个月远期:GBP1=USD(1.6025+0.0030)/(1.6035+0.0050)=USD1.6055/85(2)以即期英镑买入价与远期英镑卖出价
计算掉期
成本率:(1.6085-1.6025)*4/1.6035=1.50%,小于利差,...
远期
外汇交易计算
答:
②若3个月后
掉期
率为50/30,即远期汇率为GBP/USD=1.6210/60,美出口商可以在签订出口合同的同时与银行签订卖出10万英镑的3个月远期合同,到期收到10万英镑可兑换16.210万美元,比预期汇率多收16.210万-16.160万=500美元 ③进行保值而又预测错误的情况也有可能,远期
外汇交易
本身就是锁定将来收入(...
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