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外汇掉期交易例题计算
悬赏!
外汇
套利问题,主要是
掉期
率那部分!
答:
一年期英镑汇水20/10(汇水表达前大后小,表明英镑贴水),远期汇率为£1=$(1,7300-0.0020)/(1.7320 -0.0010)=1.7280/1.7310.套利
交易
是指将利率低的货币兑换成利率高的货币进行投资,获取利差。本案中,英镑利率高于美元利率,投资者即期将美元兑换成英镑(200万/1.7320),再进行英镑...
掉期
点”怎么
计算
的
答:
系统允许美元、日元和欧元的
掉期
点保留两位小数,港币保留一位小数。 带正号的掉期点指
外币
升水,带负号的掉期点指外币贴水。近端(或远端)绝对成交价 格为双方商定的即期价格加上近端(或远端)的掉期点 汇率基点、报价、点差一、汇率基点在
外汇
市场的
交易
中,汇率的都是以5位数字来显示的。比如:...
最近正在从事套期保值的远期
外汇交易
但是具体来说盈利和亏损的
计算
方...
答:
②若3个月后
掉期
率为50/30,即远期汇率为GBP/USD=1.6210/60,美出口商可以在签订出口合同的同时与银行签订卖出10万英镑的3个月远期合同,到期收到10万英镑可兑换16.210万美元,比预期汇率多收16.210万-16.160万=500美元 ③进行保值而又预测错误的情况也有可能,远期
外汇交易
本身就是锁定将来收入(...
掉期交易
是什么?
答:
一、掉期交易
掉期交易
(Swap Transaction)是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确的说,掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流(Cash Flow)的交易。较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。货币掉期交易,是指两种货币之间的...
请教大家,
掉期交易
如何给企业带来收益呢?
答:
在
掉期
率报价法下,银行给出点数后,客户
计算
远期汇率的关键在于判断把点数加到即期汇率中还是从即期汇率中减掉点数,其判断原则是使远期外汇的买卖差价大于即期外汇的买卖差价,因为作为银行来说,从事
外汇交易
的利润来源主要就是买入卖出外汇之间的差价,在远期外汇业务中银行所承担的风险要比从事即期外汇业务...
外汇掉期交易
如何调整起息日
答:
二,掉期相关起息日规则:
掉期交易
起息日等于即期起息日分别加上双方约定的近端期限和远端期限。遇美元假日或货币对中的任一货币假日,1M以下的标准期限遵循“下一营业日”准则,1M以上(包括1M)标准期限遵循“经调整的下一营业日”准则。非标准期限的起息日由双方直接约定。三,
外汇掉期
业务,就是指客户...
外汇掉期
曲线期限 标准期限ON、TN、SN、1W等是什么意思?
答:
外汇掉期
形式灵活多样,但本质上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿,补偿的金额取决于两种货币间的利率水平差异,补偿的方式既可通过到期的交换价格反映,也可通过单独支付利差的形式反映。 外汇掉期是金融掉期产品的一种。金融掉期又称金融互换,是指
交易
双方按照预先约定的汇率...
抛补套利的
外汇交易
怎样
计算
套利利润
答:
如果预期准确,即期将10万英镑兑换成美元进行投资,到期出售,减去英镑机会成本,即为套利获利:100000*1.5770*(1+10%)/1.5938-100000*(1+6%)=2840.51 但这不是抛补套利,因为1英镑=1.5928/38美元是一年后的汇率的预期,有不确定性,是非抛补套利。如果1英镑=1.5928/38美元是远期约定汇率,...
外汇计算题
答:
期初借入 USD 10,000,000.00 期初换汇 GBP 6,317,917.61(=ROUND(B1/1.5828,2))期初借出 GBP 6,317,917.61 (即换汇的英镑)期初做远期卖英镑买美元 USD 10,365,074.55 (=ROUND(6,507,455.14*(1.5828+0.01),2),即把将来将收回的英镑汇率固定)期末收回 GBP 6,507,455.14...
掉期交易
答:
掉期交易
与期货、期权交易一样,是近年来发展迅猛的金融衍生产品之一,成为国际金融机构规避汇率风险和利率风险的重要工具 [编辑本段]货币互换(currency swap)利率互换与货币互换在
互换交易
中占主要地位。货币互换(又称货币掉期)是指两笔金额相同、期限相同、
计算
利率方法相同,但货币不同的债务资金之间的...
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