设纽约市场上年利率为8%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为GBP1=USD2.0125/2.0135,3个月汇水为30/50点,求:
(1)3个月的远期汇率;
(2)若某投资者拥有10万英镑,他应该投放在那个市场上有利,说明投资过程及获利情况;
(3)若投资者采用掉期交易来规避外汇风险,应如何操作,其掉期价格为多少。
后面的呢?好人做到底吧,跪谢!
追答刚才公式有小错:100000*2.0125*(1+8%/4)/2.0185-100000*(1+6%/4)=196.80英镑
第(2)的操作实际上就是一个掉期交易的过程,掉期价2.0125/2.0185