第1个回答 推荐于2020-12-14
一、
即期汇率:USD/CHF=1.6620/40,1月期掉期率:265/245,3月期掉期率:350/310
一个月远期汇率:USD/CHF=(1.6620-0.0265)/(1.6640-0.0245)=1.6355/1.6395
三个月远期汇率:USD/CHF=(1.6620-0.0350)/(1.6640-0.0310)=1.6270/1.6330
1-3个月择期汇率:USD/CHF=1.6270/1.6395
在1个月到3个月的择期外汇交易中,银行买入美元的汇率是1.6270,客户买入美元(即银行卖出美元)的汇率是1.6395
二、
三个月期港币利率高于美元,远期港币贬值,根据利率平价理论,贬值率为4%,即三个月贬值1%。因为没有贷与借利率之分,因此:
三个月远期汇率USD/HKD=7.8850*(1+1%)/7.8870*(1+1%)=7.9639/7.9659本回答被网友采纳