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lm检验的p值怎么看
如题所述
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推荐答案 2022-02-12
正态性检验”
,看P值,如果大于0.05,是
正态分布
,如果没有就不是
。 LM检验即
拉格朗日乘数
检验。
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http://88.wendadaohang.com/zd/MMMB1gKB1KVSStScKMB.html
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谁会
看LM
自相关
检验
啊?
答:
LM
统计量=Obs*R-squared它渐进服从卡方分布,如果太大,这拒绝原假设 一般,在eviews中有
p值
,如果p值比较小,比如小于0.005,则拒绝原假设,认为原模型存在自相关。通过设定最大滞后阶数,可以区别模型中的显著与不显著的滞后项,通过对比,可以剔除不显著的项,再进行一次
检验
。
在eviews里,
LM的p 值怎么
查?
答:
看最上面,有一个
p值
的
lm
统计量
的值怎么
计算
答:
公式为:
LM
=n*(R^2-ln(R^2))。根据查询知到题库可得知计算公式为:LM=n*(R^2-ln(R^2)),其中,n是样本量,R^2是模型的拟合优度。LM统计量的分布近似于自由度为k的卡方分布,其中k是模型的自由度。因此,我们可以利用卡方分布表来计算LM统计量
的p值
,从而判断模型的拟合优度是否显著。统...
计量经济学里
的LM检验
是什么意思?从Eviews的回归结果来看它有什么意义...
答:
LM检验
即拉格朗日乘数检验,用来检验模型残差序列是否存在序列相关。原假设是不存在序列相关;备选假设是:存在p阶自相关。检验统计量渐进服从卡方分布,如果计算得出
的P值
太大则拒绝原假设,认为存在序列相关。ARCH是误差项二阶矩的自回归过程。恩格尔(Engle 1982)针对ARCH过程提出LM检验法。自回归条件异...
计量经济学
中
,关于对残差
检验的
问题
答:
LM检验
和White检验都是看
p值
,如果p值小于你设定的显著性水平,也就是α,那么就表明自相关,ARCH异方差检验也是同理,如果对模型修正后,p>α了,那么就说明不存在异方差,自相关这些了,也就是你所说的通过了。正态性检验你看下点完弹出来的直方图,符合正态的形态就可以通过了。协整的话,你...
解释用EVIEWS做
的LM检验
结果
答:
H0 没有序列自相关H1 存在序列自相关要想判断其实很简单直接看Q
检验的P值
就可以。p值是指拒绝原假设错误的概率。举个例子:第一行 Q-Stat 7.4861 Prob 0.006也就是说,拒绝原假设错误的概率很小(0.6%)所以,我们要拒绝原假设。存在序列自相关。那个带星星的图是测数据平稳性的时候看的~大多...
请问eviews进行ARCH
LM检验
后,得到的图
怎么
进行分析?
怎样
就说明存在ARCH...
答:
你回归的这10个lag项中,如果至少有一个是显著的,那么就应该拒绝掉没有arch效应的原假设。而你的结果显示,lag7是显著的,
p值
<0.01, 这一项的显著拒绝没有arch效应的原假设。结论是,这个arma模型中有arch效应。这么专业的问题,给5分太少了。
anderson
lm怎么看
stata
答:
看她的数值。估计量为Anderson
LM
统计量,当估计结果拒绝原假设时,秩条件成立说明工具变量与解释变量相关。这里
p值
小于0。01说明在1%水平上显著拒绝工具变量识别不足的原假设。Stata是一套提供其使用者数据分析,数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件。它提供许许多多功能,包含线性混合模型,均衡...
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