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请教如何看LM检验结果
如题所述
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推荐答案 2016-12-15
LM检验即
拉格朗日乘数
检验,用来检验模型残差序列是否存在序列相关。
原假设是不存在序列相关;
备选假设是:存在p阶自相关。
检验统计量渐进服从卡方分布,如果计算得出的
P值
太大则拒绝原假设,认为存在序列相关。
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LM检验
,
怎么
分析输出的
结果
?
答:
1、我们按顺序点击file》new》workfile,得到下面的窗口。2、在蓝色标记的选项中下拉选择:unstructured,这代表你的数据是没有定义格式的,如果你的数据是有格式的就选择其他选项。3、在蓝色标记处输入你的数据数量,是你的数据在excel中有多少行。4、得到下表。5、然后,在标记处输入命令:data y x1...
计量经济学里
的LM检验
是什么意思?从Eviews的回归
结果
来看它有什么意义...
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自回归条件异方差 (ARCH)
检验
。这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数,而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …, 的函数。做原假设:残差序列中知道P阶度不存在ARCH效应 做回归u2(t)=a(0)+∑α(s)u2(t-s)+ξ(t)u(t)表示在t时刻的...
lm检验怎么
判断是几阶自相关
答:
设定最大滞后阶数,进行LM检验,判断检验结果
。1、设定最大滞后阶数:为了确定模型中存在的滞后项。2、进行LM检验:通过设定不同的滞后阶数,依次进行LM检验。3、判断检验结果:滞后阶数的LM检验结果显著,认为滞后阶数存在自相关。
用eviews做了序列相关性
的lm检验
,
结果
如下,该
怎么
判断是几阶序列相关...
答:
1阶序列相关。
LM检验
:原假设为诸系数为0 LM统计量=Obs*R-squared它渐进服从卡方分布,如果太大,这拒绝原假设 一般,在eviews中有p值,如果p值比较小,比如小于0.05,则拒绝原假设,认为原模型存在自相关。通过设定最大滞后阶数,可以区别模型中的显著与不显著的滞后项,通过对比,可以剔除不显著的...
anderson
lm怎么看
stata
答:
Stata实现
LM检验
的操作方法 首先,在Stata中导入或者输入我们需要处理的数据,将所有的数据放入Stata软件。导入数据之后,我们需要根据数据类型,建立不同数据分析模型,不同模型有对应的数据分析计量。完成建立对应的数据模型后,我们就可以根据模型,进行合适的数据分析,不同的数据分析,也有不同的检验命令。...
解释用EVIEWS做
的LM检验结果
答:
第一行 Q-Stat 7.4861 Prob 0.006也就是说,拒绝原假设错误的概率很小(0.6%)所以,我们要拒绝原假设。存在序列自相关。那个带星星的图是测数据平稳性的时候看的~大多用在ARMA模型。一般不知道也没有什么,图形只是给你的大概的印象,要想知道数据情况到底
怎样
,还是要通过具体的
检验看
数据。
计量经济学
L-M检验结果怎么看
结果怎么看
答:
根据p值,p值大于0.05的显著性水平,可以接受原假设,即认为是不存在序列相关的
eviews拉格朗日乘数
检验结果怎么看
答:
在滞后定义对话框,输入要
检验
序列的最高阶数。根据P值,应接受原假设,不存在自相关。选择View/ResidualTests/Serialcorrelation
LM
Test,一般地对高阶序列相关的情况执行。(拉格朗日乘数检验)。在滞后定义对话框,输入要检验序列的最高阶数,点击OK,输出
结果
。假定某一参数的取值。选择一个检验统计量。e...
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