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lm检验的步骤及判断规则
5.1自相关(一)-DW
检验和LM检验
答:
模型需包含截距项。解释变量与随机误差需严格无关。
检验过程包括设定原假设(无自相关),构建统计量,其值可通过Eviews分析得出
。DW值的分布范围可以帮助我们判断相关性:完全负相关对应,完全正相关对应,无自相关则在中间。
lm检验
怎么
判断
是几阶自相关
答:
设定最大滞后阶数,进行LM检验,判断检验结果
。1、设定最大滞后阶数:为了确定模型中存在的滞后项。2、进行LM检验:通过设定不同的滞后阶数,依次进行LM检验。3、判断检验结果:滞后阶数的LM检验结果显著,认为滞后阶数存在自相关。
eviews7.2如何进行
LM检验
答:
eviews7.2进行
LM检验的步骤
:1、打开eviews7.2的工作区,放入数据以后选择下一步。2、下一步,需要输入consumption c income并回车。3、这个时候,就可以按照View→Residual Diagnostics→Heteroskedasticity Tests的顺序来点击了。4、会进入一个新的界面,确定Test type为Breusch–Pagan–Godfrey。5、这样...
dw
检验和lm检验
结果不一致时看哪个?
答:
1.只能检验一阶自相关,不能检验高阶自相关
2.被解释变量的滞后值不能作为解释变量出现:如不能作为检验对象,(是的滞后一期)3.回归模型必须包含截距项 4.回归模型的解释变量与随机误差严格不相关 检验步骤:1.提出假设:(不存在自相关) ...
用eviews做了序列相关性
的lm检验
,结果如下,该怎么
判断
是几阶序列相关...
答:
1阶序列相关。LM检验:
原假设为诸系数为0 LM统计量=Obs*R-squared它渐进服从卡方分布
,如果太大,这拒绝原假设 一般,在eviews中有p值,如果p值比较小,比如小于0.05,则拒绝原假设,认为原模型存在自相关。通过设定最大滞后阶数,可以区别模型中的显著与不显著的滞后项,通过对比,可以剔除不显著的...
计量经济学里
的LM检验
是什么意思?从Eviews的回归结果来看它有什么意义...
答:
LM检验
即拉格朗日乘数检验,用来检验模型残差序列是否存在序列相关。原假设是不存在序列相关;备选假设是:存在p阶自相关。检验统计量渐进服从卡方分布,如果计算得出的P值太大则拒绝原假设,认为存在序列相关。ARCH是误差项二阶矩的自回归
过程
。恩格尔(Engle 1982)针对ARCH过程提出LM检验法。自回归条件异...
eviews
LM检验
,怎么分析输出的结果?
答:
1、我们按顺序点击file》new》workfile,得到下面的窗口。2、在蓝色标记的选项中下拉选择:unstructured,这代表你的数据是没有定义格式的,如果你的数据是有格式的就选择其他选项。3、在蓝色标记处输入你的数据数量,是你的数据在excel中有多少行。4、得到下表。5、然后,在标记处输入命令:data y x1...
计量中
的LM检验
如何确定最大滞后期
答:
这样的模型确定滞后阶数p的方法是 1. y_t满足covariance-stationarity 也就是对于任意t 均值不变 方差不变 协方差只是间隔项数的函数 2. u_t是白噪声而不出现序列相关 3. p的确定遵循parsimony的
原则
国内应该翻译为“精简”一般构造AIC和 SBC两个指标来比较 这两个指标越小越好 AIC = T * ln(...
学习eviews直接上手操作还是先听理论
答:
样本容量减少为25,查DW统计表得:dL=1.29,dU=1.45 DW<dL ,广义差分模型中仍然存在自相关性。所以说明可能为高阶自相关。采取
LM检验
,
判断
为二阶自相关,因此使用二阶广义差分法估计模型得:进行LM检验 结果如下:LM=0.900697不显著,已消除自相关。
lm检验
是检验随机效应的吗
答:
是。通过xttest0(即
LM检验
)来检验随机效应,就是说检验选择随机效应模型还是混合效应模型,所以
lm检验
是检验随机效应的。LM检验即拉格朗日乘数检验,用来检验模型残差序列是否存在序列相关。
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