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LM检验法的具体步骤有哪些
eviews7.2如何进行
LM检验
答:
eviews7.2进行LM检验的步骤:
1、打开eviews7.2的工作区,放入数据以后选择下一步。2、下一步,需要输入consumption c income并回车
。3、这个时候,就可以按照View→Residual Diagnostics→Heteroskedasticity Tests的顺序来点击了。4、会进入一个新的界面,确定Test type为Breusch–Pagan–Godfrey。5、这样...
5.1自相关(一)-DW检验和
LM检验
答:
拉格朗日乘子检验(
LM检验
)LM检验更为通用,适用于一阶和高阶自相关,对于多元模型,涉及滞后项的自相关检验如下:构建辅助回归模型,类似于White检验。提出假设:无自相关或存在自相关。计算统计量,比较原样本个数、滞后阶数和滞后后的样本容量。回归后的可决系数在置信水平下,若接受原假设,反之则拒绝。
lm检验的
自由度怎么确定
答:
1、找到相关系数显著性检验表。2、确定自由度
(n-m-1),n,m分别代表样本个数和未知量维度。3、查找a0.01,a0.05,a.010对应的值。4、将相关系数r与a比较,确定显著性水平。
anderson
lm
怎么看stata
答:
Stata实现
LM检验的
操作
方法
首先,在Stata中导入或者输入我们需要处理的数据,将所有的数据放入Stata软件。导入数据之后,我们需要根据数据类型,建立不同数据分析模型,不同模型有对应的数据分析计量。完成建立对应的数据模型后,我们就可以根据模型,进行合适的数据分析,不同的数据分析,也有不同的检验命令。...
eviews
LM检验
,怎么分析输出的结果?
答:
1、我们按顺序点击file》new》workfile,得到下面
的
窗口。2、在蓝色标记的选项中下拉选择:unstructured,这代表你的数据是没有定义格式的,如果你的数据是有格式的就选择其他选项。3、在蓝色标记处输入你的数据数量,是你的数据在excel中有多少行。4、得到下表。5、然后,在标记处输入命令:data y x1...
dw检验和
lm检验
结果不一致时看哪个?
答:
判断
方法
1.图形法 画出对散点图或对的散点图再行判断(书85页有一些样式图感兴趣的可以看一下)2.德宾-沃森
检验
(DW检验)适用条件:1.只能检验一阶自相关,不能检验高阶自相关 2.被解释变量的滞后值不能作为解释变量出现:如不能作为检验对象,(...
时间序列模型
的
自相关
检验
只能有一个解释变量吗
视频时间 01:20
学习eviews直接上手操作还是先听理论
答:
数据录入eviews,用最小二乘法进行线性回归,结果如下:模型诊断 异方差性 通常使用怀特
检验
进行异方差性检验,
步骤
如下:结果如下:F值和nR2值均显著,所以说明存在异方差。用加权最小二乘法进行异方差修正:结果如下:进行怀特检验:A...
谁会看
LM
自相关
检验
啊?
答:
设定最大
的
滞后阶数,点击OK,得到结果。结果是对如下模型的显著性
检验
:e(t)=a1*e(t-1)+a2*e(t-2)+...+b1*x1+b2*x2 原假设为诸系数a1=a2=...=b1=b2=...=0
LM
统计量=Obs*R-squared它渐进服从卡方分布,如果太大,这拒绝原假设 一般,在eviews中有p值,如果p值比较小,比如小于...
计量经济学里
的LM检验
是什么意思?从Eviews的回归结果来看它有什么意义...
答:
LM检验即拉格朗日乘数检验,用来检验模型残差序列是否存在序列相关。原假设是不存在序列相关;备选假设是:存在p阶自相关。检验统计量渐进服从卡方分布,如果计算得出
的
P值太大则拒绝原假设,认为存在序列相关。ARCH是误差项二阶矩的自回归
过程
。恩格尔(Engle 1982)针对ARCH过程提出
LM检验法
。自回归条件异...
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