国际金融掉期交易计算题，请写出详细过程！！谢谢！！！！

如题所述

推荐答案 2020-01-22

1.某日，伦敦外汇市场上英镑美元的即期汇价为：gbp/usd=1.9540/1.9555，
6个月后，美元发生升水，升水幅度为170/165，通用公司卖出六个月期远期美元200万，
问：
(1)六个月远期汇率是多少？
(2)通用公司卖出六个月期美元可获得英镑多少？（保留整数）
解：（1）左高右低可下减，就是（1.9540—0.0170）/（1.9555—0.0165）即：1.9370/1.9390
（2）获利200*（1.9540—1.9370）=3.4万

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