先说明一下,真的是急疯了,各位金融大侠帮帮忙~还有,悬赏分数是少了点,有答出两道题目的即可拿到全部分数。我会努力赚分数报答大家的!现在就去~
题目一:已知下列汇率报价
即期汇率:usd/dem=1.6355/67
三个月的掉期率:12/16
即期汇率:usd/jpy=107.65/77
三个月的掉期率:18/13
设dem为基准货币,计算dem/jpy三个月的双向汇率.
题目二:某日的外汇市场行情为:
即期率:
一个月的掉期率:
三个月的掉期率:
六个月的掉期率:
根据上述报价,某客户做买即期/卖1越远期马克的掉期交易,试确定对客户最有利的两个不同期限的远期成交价格分别是多少.
题目三:某日纽约外汇市场上usd1=dem1.8972/88,法兰克福外汇市场上gbp1=dem3.7812/26,伦敦外汇市场上gbp1=usd2.1139/51
判断在上述三个外汇市场上是否存在套汇机会
若存在机会,设投资者以120万美元投入外汇市场,其套汇结果将会如何.
题目四:甲 乙两公司都要筹集一笔资金,甲要一笔浮动利率贷款,乙要一笔固定利率贷款,出于资信等级不同,他们筹资成本不同,
美元固定利率贷款 浮动
甲: 5.8% libor+0.15%
乙: 7.4% libor+0.85%
问:他们之间是否存在互换的可能,为什么,潜在总节约成本是多少.
若由一家中介安排互换,使总成本的节约在三家之间平均分配,请给出一种可能的安排.