国际金融实物求解速度

Question

1. 某日
A市场：EUR1 = RMB10.4116-10.4146
B市场：EUR1 = RMB10.5156-10.5196
试问：如果投入3000万人民币或300万欧元套汇，利润各为多少?

2、2012年10月末外汇市场行情为：
即期汇率GBP/USD=1.6773/82
3个月掉期率 69/18
6个月掉期率 29/53
9个月掉期率 53/38
根据GBP/USD汇率报价，若客户要做3个月、6个月的掉期交易，分别求其掉期汇率

3、假定：伦敦市场： 1英镑 = 2.38德国马克
法兰克福市场： 100法国法郎= 36德国马克
巴黎市场： 1英镑= 10.12法国法郎
判断：1）能否进行套汇？
2）若能套汇，则投入1000万英镑，可获得多少套汇利润？

4、某日的外汇行情如下：即期汇率GBP/CAD=1.3560/70
2个月掉期率 105/100
加拿大出口商签订了向英国某公司出口10万英镑货物的合同，预计2个月后收到货款。若加拿大出口商预计2个月后英镑贬值，即期汇率将变为GBP/CAD=1.3310/30，那么：
（1）如果加拿大出口商现在就可收到10万英镑，可获多少加元？
（2）若加拿大出口商不采用保值措施，则到期收款相对10月份收款会损失多少加元？
（3）加拿大出口商如何利用远期外汇市场进行套期保值？

5、一家美国投资公司需用100万英镑现汇进行投资，预计6个月后收回投资。为避免6个月后英镑汇率下跌，该公司做了一笔掉期交易。假设成交时英镑/美元的即期汇率为1.6760/70，2个月的远期汇率为1.6740/60，若6个月后英镑/美元的即期汇率为1.6570/80。
比较该公司做掉期交易和不做掉期交易的风险情况(不考虑其他费用)。
快呀快呀！！！！！！急用啊

Answer 1

1.300X10.5156/10.4146-300 3000/10.4146 X10.5156-3000
2. 3个月远期汇率 1.6773-0.0069/1.6782-0.0018 6个月远期汇率1.6773+0.0029/1.6782+0.0053
3. 1/2.38 x0.36X10.12≠1所以可以套汇；1000X10.12X0.36/2.38-1000=530.75
4.(1)10x1.3560=13.56 (2)10X1.3310-13.56=-0.25w (3)卖出2个月远期英镑，
5.题目是不是打错了，2个月远期应该是6个月远期汇率吧，
若是6个月远期 那么做掉期应该是：先买（英镑）后卖（英镑）100X1.6740-100X1.6770=-0.3W；
不做掉期100X1.6570-100X1.6770=-2W

Answer 2

3. 英镑/德国马克×德国马克/法国法郎×法国法郎/英镑不等于1，则有套汇的可能性。
2.38÷0.36÷10.12=0.65，有套汇的可能性。但按英镑-德国马克-法国法郎这一顺序套汇亏损。
反过来，按英镑-法国法郎-德国马克的顺序，10.12×0.36÷2.38=1.53
如果投入1000万英镑，先在巴黎换成法国法郎，再在法兰克福换成德国马克，最后在伦敦换成英镑，获利1000万×10.12×0.36÷2.38-1000万=0.53万英镑

4.（1）如果加拿大出口商现在就可收到10万英镑，可获加元10万×1.3560
（2）若加拿大出口商不采用保值措施，则到期收款加元10万×1.3310
（3）加拿大出口商利用远期外汇市场进行保值，现在签订卖出2个月远期英镑的合约，未来获得加元10万×1.3455

5. 做掉期，买入即期英镑卖出6个月远期英镑，买入价位1.6770，卖出价位1.6740，成本为0.0030×100万美元
不做掉期，买入即期英镑，6个月后卖出英镑，买入价位1.6770，卖出价位1.6570，成本为0.0200×100万美元

Answer 3

外汇保证金交易，是利用杠杆投资的原理（用一定比例的保证金，通常为2％～5％之间），使得每一位小额投资人亦也可在金融市场中买卖外国货币，而赚取利益。其基本精神和股票市场融资融券类似。外汇保证金交易的优点1、投资成本低，少于实际投资10%2、双向交易投资，涨跌都有获利机会3、获利高，一天有一倍以上获利的可能4、风险可控性，可预设限价和停止损点5、资金灵活，随时可抽取资金6、全球24小时交易，选取获利的机会多7、低廉手续费，低于千分之一8、全球每日交易量超过一兆美元，不易受人为操纵9、透明度高，所有行情、数据和新闻都是公开10、交易快，在绝大多数情况下外汇是实时成交 沈阳外汇MMI 直属 加我详细了解

Answer 4

1 涨了
3000
300
如果RMB10.4116买进10.4146卖出(自己算,数学都会)
2 即期汇率GBP/USD=1.6773/82,自己算
3 1000万英镑...1英镑 = 2.38德国马克 可以赚
100法国法郎= 36德国马克 不做
1英镑= 10.12法国法郎 持平
都可以自己算
4 105/100 即期汇率GBP/CAD=1.3560/70 给条件了

1 GBP/CAD=1.3310/30
可以直接兑换
2 即期汇率计算
3 主要是出口商品
保值盯住汇率
5
1.6760/70
2个月的远期汇率为1.6740/60
1.6570/80
根据汇率波动...保值措施可行

Answer 5

1.300X10.5156/10.4146-300 3000/10.4146 X10.5156-3000
2. 3个月远期汇率 1.6773-0.0069/1.6782-0.0018 6个月远期汇率1.6773+0.0029/1.6782+0.0053