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期权定价bs模型
bs模型
公式是什么?
答:
B-S-M定价公式 C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)其中:d1=[ln(S/X)+(r+σ^2/2)T]/(σ√T)d2=d1-σ·√T C—
期权
初始合理价格 X—期权执行价格 S—所交易金融资产现价 T—期权有效期 r—连续复利计无风险利率 σ—股票连续复利(对数)回报率的年度波动率(标准差)成立条...
简述
bs模型
的含义 作用,希望大家给解释一下,考试出了这个简答,不知怎么...
答:
BS模型
是在二叉树的
期权定价
模型中,如果标的证券期末价格的可能性无限增多时,其价格的树状结构将无限延伸,从每个结点变化到下一个结点(上涨或下跌)的时间将不断缩短。如果价格随着时间周期的缩短,其调整的幅度也逐渐缩小的话,在极限的情况下,二叉树模型对欧式权证的定价就演变为关于权证定价理论的经...
金融衍生物
定价模型
总结(
bs
, heston, local vola, hull white)_百度...
答:
在固定收益市场,
BS模型
不仅用于普适期权(plain vanilla)定价,还对复杂的结构产品,如cap/floor和swaption的定价大有裨益。然而,对于复杂
期权定价
,Heston模型 (Stochastic Volatility Model) 突破了局限,引入了随机波动率,模型参数通过市场期权的calibration精确捕捉。复杂数积分不再是价格分布特征函数的唯...
用
bs 模型
求
期权
价格
答:
BS
模型的
期权
定价公式如下:C = S * N(d1) - X * e^(-r * T) * N(d2)P = X * e^(-r * T) * N(-d2) - S * N(-d1)其中,C 表示看涨期权的价格,P 表示看跌期权的价格,S 表示标的资产的当前价格,X 表示期权的行权价,r 表示无风险利率,T 表示期权的剩余期限(年...
BS模型
是什么
答:
BS模型
即BS
期权定价
模型,指的是布莱克-斯克尔斯期权定价模型,其全称是Black-Scholes-Merton Option Pricing Model。
bs模型
可以对利率期权、汇率期权、互换期权以及远期利率协定的期权进行定价,也可以在相应品种的远期和期权间进行套利,这些套利在海外的场外衍生品市场也较为流行。BS期权定价公式BS期权定价公式...
bc
模型
求
期权定价
答:
Black-Scholes(BS)模型是一种常用的
期权定价
模型,用于计算欧式期权的理论价格。以下是使用
BS模型
进行期权定价的基本公式:对于欧式认购期权(Call Option):C = S * N(d1) - X * e^(-r*T) * N(d2)对于欧式认沽期权(Put Option):P = X * e^(-r*T) * N(-d2) - S * N(-...
BS
公式——希腊字母及隐含波动率
答:
Delta 描述了期权价格对股价变动的敏感性,当股价微小变化时,Delta值会随之波动。计算公式如下:Delta = ∂C/∂S 同理,Gamma 揭示了Delta对波动率的敏感性,它是二阶导数,表明期权价格曲线的曲率。波动率的隐喻隐含波动率是期权价格中“隐藏”的波动率,它是
期权定价模型
中的关键参数。
二叉树和
B-S期权定价
,分别是什么意思?
答:
由于这个流派把可转债的本质看成是期权,所以其
模型
大多直接套用来自国外对期权的成熟研究成果。目前国际上的
期权定价
方法五花八门,主流的主要有四种:Black-Scholes方法(简称
B-S
)、二叉树定价法、蒙特卡罗模拟法以及有保值参数和杠杆效应的解析表达式等等。其中 Black-Scholes 方法是这里面唯一的解析方法...
毕苏
期权定价
模式
答:
毕苏期权定价模式是一个参照模型,也叫
B-S定价
模式,是指如果某权证的价格偏离了该模型的计算值,就有无风险套利的机会。一、毕苏
期权定价模型
中无风险利率必须是连续复利形式。一个简单的或不连续的无风险利率(设为r0)一般是一年复利一次,而r要求利率连续复利。r0必须转化为r方能代入上式计算。两者...
cpa财管考
bs模型
吗
答:
pa财管考
bs模型
。【知识点】布莱克-斯科尔斯
期权定价
模型(
BS模型
):(1)在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,也不作其他分配;(2)股票或期权的买卖没有交易成本;(3)短期的无风险利率是已知的,并且在期权寿命期内保持不变;(4)任何证券购买者能以短期的无风险利率借得任何数量的资金;(5)允许...
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