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期权定价bs模型
权证
定价
理论价格
答:
在当下的市场环境中,权证的实际交易价格往往低于其理论
定价
。首先,权证的流动性问题是一个重要因素。由于市场容量较小,流动性不足,而投机行为有时能提升流动性。宝钢权证作为例子,其流通量仅为3.877亿份,仅占正股的2.2%,且早期持有者主要为机构投资者,投机行为并不普遍。其次,市场对
期权
价值的...
场外
期权
的介绍
答:
很多人不懂场外
期权
是什么?分开解读就是“期权”是一种有价值有期限的合同,“场外”是指在交易所之外的进行交易的场所,比如股票、期货、基金等都属于场内交易。当然,场内也有期权品种,如指数期权、商品期权和股指期权等都属于场内期权。而我们今天要说的是“场外期权”顾名思义就是通过场外跟券商一...
期权
隐含波动率怎么计算?什么是期权隐含波动率?
答:
隐含波动率是用市场上正在交易的
期权
现价求出的,所以表示为当前波动率。我们把市场中的期权现价用CM表示,期权理论价函数为C(S, X, r, T, σ)。计算隐含波动率的方法有很多种,但这些方法都是利用了期权波动率越大,期权价格也会越大的特性,具体计算过程包括以下4个阶段。第一阶段 CM>C(S,...
请教:货币对的隐含波动率代表什么?
答:
隐含波动率(Implied volatility),也称隐含波动性、隐含波动价值 隐含波动率简介隐含波动率是将市场上的权证交易价格代入权证理论价格模型,反推出来的波动率数值。市场称为“ 引伸波幅 ”。从理论上讲,要获得隐含波动率的大小并不困难。由于
期权定价
模型 (如
BS模型
)给出了期权价格与五个基本参数(标的...
Black-Scholes
模型
中d1d2是怎么得到的?
答:
N(d1)是在风险中性测度下,按股价加权得到的
期权
被执行的可能性,N(d2)是在风险中性条件下,(不按股价加权)得到的期权被执行的可能性 最后一句话有好多故事要说啊考虑如果你去买一个期权,一种是Asset-or-Nothing,一Cash-or-Nothing同时假设 很多时候,我们看到,N(d2)是在风险中性测度下的ITM...
期权
的收益
答:
收益可以很大~ 在线交易
期权
可能是现在最简单但回报最高的交易方式。在线交易期权有以下这些好处:1、无需计算杠杆率或利润 2、与外汇交易不同,期权交易对于每一次的交易都提供了一种更简单的并且提前确定了的损益计算。3、多元市场中的盈利机会。期权可以在多元市场中进行交易,包括外汇市场和股票市场,...
请问
期权
中买入、卖出波动性,波动性是指什么?
答:
波动性指的是
期权
的隐含波动率。对于欧式期权而言,通过 期权的行权价、标的当前价格、期权的期限、无风险利率和波动率这5个参数可以使用
BS模型
推导出期权的理论价值。反之,其他四个数值也可以推出期权的波动率。这个推导出来的波动率就是隐含波动率。如果波动率偏高,则该期权可能被高估了,所以“卖出...
怎么根据波动率交易
期权
?
答:
50ETF
期权
波动率三大运动方式 一、做空波动率策略 期权做空波动率的策略主要是指预期未来标的价格趋于横盘或者波动程度趋于缩小,从而无法覆盖买入个股期权的成本时使用的策略,査期权举出比较常见的是卖出跨式策略和卖出宽跨式策略。做空波动率策略的大优势是胜率相对较高,盈利曲线更为稳健。因此,虽然做空...
怎么,有所谓的美式
期权
平价公式吗
答:
你所说的参数delta gamma是BS
期权定价
模型里面的吧。
BS模型
本身是针对欧式期权的。对于美式期权要根据具体情况计算 1对于无收益资产的期权而言 同时可以适用于美式看涨期权,因为在无收益情况下,美式看涨期权提前执行是不可取的,它的期权执行...假设两个投资组合 A: 一个看涨期权和一个无风险债券,...
什么是
期权
波动率,如何计算?
答:
隐含波动率是制期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识,而且这种认识已反映在期权的定价过程中。从理论上讲,要获得隐含波动率的大小并不困难。由于
期权定价模型
给出了期权价格与五个基本参数(St,X,r,T-t和σ)之间的定量关系。只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量...
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