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bs期权定价基本思路
BS期权定价
公式推导
答:
临界点与参数计算求解BS期权定价时,关键在于找到临界点。
当d1为0时,期权为平价期权;而当d2为0时,期权为纯粹的波动性交易
。具体计算如下:看涨期权:d1 = (ln(S/K) + (r + 0.5σ^2)T) / (σ√T)看跌期权:d2 = (ln(S/K) + (r - 0.5σ^2)T) / (σ√T)通过调整公式中...
bc模型求
期权定价
答:
Black-Scholes(
BS
)模型是一种常用的期权定价模型,用于计算欧式期权的理论价格。以下是使用BS模型进行
期权定价的基本
公式:对于欧式认购期权(Call Option):C = S * N(d1) - X * e^(-r*T) * N(d2)对于欧式认沽期权(Put Option):P = X * e^(-r*T) * N(-d2) - S * N(-...
用
bs
模型求
期权
价格
答:
BS
模型的
期权定价
公式如下:C = S * N(d1) - X * e^(-r * T) * N(d2)P = X * e^(-r * T) * N(-d2) - S * N(-d1)其中,C 表示看涨期权的价格,P 表示看跌期权的价格,S 表示标的资产的当前价格,X 表示期权的行权价,r 表示无风险利率,T 表示期权的剩余期限(年...
BS期权定价
模型指的是什么?
答:
BS期权定价
模型指的是布莱克斯克尔斯期权定价模型,其全称是Black-Scholes-Merton Option Pricing Model。bs模型可以对利率期权、汇率期权、互换期权以及远期利率协定的期权进行定价,也可以在相应品种的远期和期权间进行套利,这些套利在海外的场外衍生品市场也较为流行。BS期权定价公式为:C=SN(d1)-Xexp(-...
bs
模型公式是什么?
答:
(2)股票或期权的买卖没有交易成本;(3)短期的无风险利率是已知的,并且在寿命期内保持不变
;(4)任何证券购买者都能以短期的无风险利率借得任何数量的资金;(5)允许卖空,卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金;(6)期权为欧式期权,只能在到期日执行;以上内容参考:百度百科-BS模型 ...
毕苏
期权定价
模式
答:
毕苏
期权定价
模式是一个参照模型,也叫
B-S定价
模式,是指如果某权证的价格偏离了该模型的计算值,就有无风险套利的机会。一、毕苏期权定价模型中无风险利率必须是连续复利形式。一个简单的或不连续的无风险利率(设为r0)一般是一年复利一次,而r要求利率连续复利。r0必须转化为r方能代入上式计算。两者...
金融衍生物
定价
模型总结(
bs
, heston, local vola, hull white)_百度...
答:
在固定收益市场,
BS
模型不仅用于普适期权(plain vanilla)定价,还对复杂的结构产品,如cap/floor和swaption的定价大有裨益。然而,对于复杂
期权定价
,Heston模型 (Stochastic Volatility Model) 突破了局限,引入了随机波动率,模型参数通过市场期权的calibration精确捕捉。复杂数积分不再是价格分布特征函数的...
BS
公式——希腊字母及隐含波动率
答:
在金融世界中,Black-Scholes(
BS
)公式犹如璀璨的星辰,照亮了
期权定价的
路径。让我们一起探索其中的希腊字母和隐含波动率的深邃内涵。希腊字母的魔力已知期权的内在价值、股价、执行价格、到期时间以及无风险利率,BS公式为我们揭示了几个关键的希腊字母:Delta(Δ)、Gamma(Γ)、Vega( Vega)等。它们...
简述
bs
模型的含义 作用,希望大家给解释一下,考试出了这个简答,不知怎么...
答:
BS
模型是在二叉树
的期权定价
模型中,如果标的证券期末价格的可能性无限增多时,其价格的树状结构将无限延伸,从每个结点变化到下一个结点(上涨或下跌)的时间将不断缩短。如果价格随着时间周期的缩短,其调整的幅度也逐渐缩小的话,在极限的情况下,二叉树模型对欧式权证的定价就演变为关于权证定价理论的...
期权的定价
方法
答:
另外,在
期权定价
中PDE有两大类,正向和倒向。传统的
BS
PDE就是倒向的一个典型例子,它的终值条件就是期权的payoff function。而一个倒向PDE所对应的正向PDE,它不再是期权价格满足的PDE,而是这个标的的“价格密度”所满足的PDE。这个“价格密度”被称为State price,或者Arrow Debreu price,抑或是Green function。而...
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