掉期交易计算题

香港汇市：USD1＝HKD 7.7804—7.7814
纽约汇市：GBP1=USD 1.5205—1.5215
伦敦汇市：GBP1=HKD 11.0723—11.0733
问：某投资者有100万美元闲资,据此行情可否套汇?如何操作?结果如何

举报该问题

推荐答案 2013-06-10

间接标价法，就是用1单位本国货币兑换多少外国货币的标价法

转换的方法其实就是直接标价法的倒数，所以转换结果就是：

1 HKD = 0.12851 ～ 0.12853 USD

温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考

当前网址：http://88.wendadaohang.com/zd/VVcctcgMV.html

第1个回答 2013-06-10

纽约汇市：GBP1=USD 1.5205—1.5215
伦敦汇市：GBP1=HKD 11.0723—11.0733
从这里知道美元和港币的比大概是7.28左右，那么就从香港汇市把美元换成港币，然后通过伦敦汇市吧港币换成英镑，然后最后一步你自己想

相似回答

国际金融掉期交易计算题,请写出详细过程!!谢谢!!!答：以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。

国际金融实物 计算题答：掉期策略：卖出一笔10万英镑的1个月远期，再买入一笔10万英镑的3个月远期 1个月卖英镑的汇率是1.6868 3个月买英镑的汇率是1.6742 简单算一下差值就可以了（不要想得复杂）（1.6868-1.6742）*10万=1260美元

求教一道国际金融计算题,要有计算过程答：100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6045-100000*(1+6%/4)=372.85 (3)采用掉期交易来规避外汇风险,英镑拥有者即期兑换成美元,进行三个月投资,同时出售三个月美元投资本利的远期,到期时,美元投资本利收回,执行远期合同出售获得英镑,减去英镑投资机会成本,即为套利净收益:100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6...

国际金融计算题答：.USD1=CHF1.4500/50, 三个月后远期掉期率为：110/130点,三个月远期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)= CHF1.4610/80 伦敦市场现汇汇率为：GBP1=USD1.8000/500, 三个月的远期掉期率为：470/462点三个月远期GBP1=USD(1.8000-0.0470)/(1.8500-0.0462)= USD1.7530/1....

一道远期汇率计算题答：3个月远期汇水为50/30,这个是掉期率，前高后低说明汇率是升水，也就是说三个月的远期汇率为1USD=HKD7.8250/80，或者1HKD=USD0.1277/0.1278，就是把50/30这个掉期率加上就可以了。此时香港货币市场的一年期利率为4%。美国货币市场上的一年期利率为6%，这个明显是港币的实际利率大于美元的实际...

国际金融计算题给个过程答：远期汇率：GBP1=（1.6180-0.0123）-（1.6190-0.0119）=1.6057-1.6071 即期买入英镑价为1.6190，远期卖出英镑价为1.6057，掉期成本：1.6190-1.6057=0.0133 掉期成本率：0.0133*4/1.6190=3.2860

国际金融学计算题?答：权（看跌期权），价格为USD

套利的计算题答：可用中间价计算掉期率，[（0.0030+0.0040）/2*12]/[（1.5602+1.5620）/2*3]=0.89%，小于利差，也就是投放在利率高的货币市场可以获利，即英国商人可以即期兑换成美元，并投放在纽约市场，同时再签订一份卖出三个月美元投资本利的远期协议，三个月后，投资收回，按协议卖出美元，兑换成英镑，这...

大家正在搜

掉期交易例题即期对远期的掉期交易计算题外汇掉期交易例题计算 3个月掉期汇率计算国际金融汇率计算题掉期汇率计算例题外汇掉期业务的会计处理过程期货掉期交易最简单三个步骤外汇掉期会计分录

国际金融掉期交易计算题，请写出详细过程！！谢谢！！！！

求教一道国际金融计算题,要有计算过程

外汇即期、掉期交易习题求准确答案。。

掉期交易收益计算题：英国某银行欲以1000万英镑投资美国3个...

有关外汇掉期的计算

国际金融计算题，第五题，求解答，谢了。能否用通俗的语言解释下...

掉期率的计算方法

远端掉期全价的计算～如果交易方向是先买入后卖出，则远端的掉期...