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3个月掉期汇率计算
...
3个月
远期 45/67
计算
美元对人民币3个月远期
汇率
答:
3个月USD/CNY掉期点=45/67 远期汇率的公式:远期汇率=即期汇率+掉期点
。同时记住,远期汇率加掉期点后,点差是扩大的。因此,3个月远期买入价(BID)=6.1457+45/10000=6.1502 3个月远期卖出价(ASK)=6.1467+67=6.1534 所以,3个月远期报价=6.1502/6.1534 ...
一道远期
汇率计算
题
答:
3个月远期汇水为50/30,这个是掉期率,前高后低说明汇率是升水,
也就是说三个月的远期汇率为1USD=HKD7.8250/80
,或者1HKD=USD0.1277/0.1278,就是把50/30这个掉期率加上就可以了。此时香港货币市场的一年期利率为4%。美国货币市场上的一年期利率为6%,这个明显是港币的实际利率大于美元的实际利...
国际金融学 套利问题
答:
在此题中,
因为3个月掉期率为30/40,30<40,所以远期汇率等于即期汇率加上掉期率(如果掉期率为40/30
,远期汇率等于即期汇率减去掉期率)。(2)在不考虑汇率变化的情况下,投资者应该把资金投入到纽约市场,因为纽约市场的年利率高于伦敦市场。在汇率不变的情况下,投资者先在伦敦外汇市场将10万英镑...
...即期
汇率
USD/JPY=102.50/60
3个月掉期
率 80/88
答:
USD/JPY的即期汇率=102.50/60,
3个月掉期点为80/88
,表面汇率元气升水,3个月的远期汇率=103.30/48 客户买入美元,需要用远期的银行卖出价,即103.48。客户事先做一笔远期买入美元卖出日元的远期外汇买卖交易,成交汇率为103.48,三个月后交割,客户支付10.348亿日元,获得1000万美元。
远期外汇交易
计算
答:
②若3个月后掉期率为50/30,即远期汇率为GBP/USD=16210/60
,美出口商可以在签订出口合同的同时与银行签订卖出10万英镑的3个月远期合同,到期收到10万英镑可兑换16210万美元,比预期汇率多收16210万-16160万=500美元 ③进行保值而又预测错误的情况也有可能,远期外汇交易本身就是锁定将来收入(或支出...
求教一道国际金融
计算
题,要有计算过程
答:
(1)
3个月
远期
汇率
GPB1=USD(1.6025-0.0040)/(1.6045-0.0030)=1.5985/1.6015
掉期
率前小后大,即远期汇率小于即期汇率,远期英镑贴水 (2)根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值,该例中,英镑是即期利率低的货币,远期反而贬值,也就是说,投资套利者在获得套利利益的同时还可以获得汇率变动的收益....
即期
汇率
1美元换1.78瑞士法郎,美元利率8%,瑞郎6%,求正常情况下三月远期...
答:
远期
汇率
=即期汇率+
掉期
点 掉期点=spot * ( R1-R2 ) / (1+ R2)其中spot为美元瑞郎即期汇率。R1为瑞郎利率,R2为美元利率。由于期限为
三个月
,需要根据期限调整利率。掉期点=1.78 * ( 6%/4 - 8%/4 ) /(1 + 8%/4 ) = -0.00873 3M远期汇率USD/CHF=1.78-0.00873=1.77127 ...
远期外汇交易
计算
答:
②若
3个月
后
掉期
率为50/30,即远期
汇率
为GBP/USD=1.6210/60,美出口商可以在签订出口合同的同时与银行签订卖出10万英镑的3个月远期合同,到期收到10万英镑可
兑换
16.210万美元,比预期汇率多收16.210万-16.160万=500美元 ③进行保值而又预测错误的情况也有可能,远期外汇交易本身就是锁定将来收入(...
国际金融学
计算
题?
答:
权(看跌期权),价格为USD
如何通过利率估算远期
汇率
答:
远期
掉期
点如果是估算,可以用简化公式:即期
汇率
*(利率B - 利率A)即如果货币对A/B的即期汇率为2,1年期利率A为4%,B为6%,则
3个月
的远期估算汇率:2 + 2 *(6%*3/12 - 4%*3/12)=2+2*0.005=2.01 利率是年化利率,如果期限不满一年,需要按实际天数折算 理论汇率为:2+2*(6%*3/...
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