就是下面这个公式：
B-S-M定价公式
C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)
扩展资料：
计算方法如下：
其中
d1=[ln(S/X)+(r+0.5σ^2)T]/(σ√T)
d2=d1-σ·√T
C-期权初始合理价格
X-期权执行价格
S-所交易金融资产现价
T-期权有效期
r-连续复利计无风险利率
式子第一行左边的C(S,t)表示看涨期权的价格，两个变量S是标的物价格，t是已经经过的时间（单位年），其他都是常量。Delta的定义就是期权价格对标的物价格的一阶导数，所以右手边对S求一阶偏导，就只剩下N(d1)了。d1的公式也在上面了，把数字带进去就好了。N是标准正态分布的累积分布（需要计算器或者查表）。
Delta值(δ)，又称对冲值，指的是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度 。用公式表示:Delta=期权价格变化/标的资产的价格变化。
定义：
所谓Delta，是用以衡量选择权标的资产变动时，选择权价格改变的百分比，也就是选择权的标的价值发生
Delta值变动时，选择权价值相应也在变动。
公式为：Delta=外汇期权费的变化/外汇期权标的即期汇率的变化
关于Delta值，可以参考以下三个公式：
1.选择权Delta加权部位=选择权标的资产市场价值×选择权之Delta值；
2.选择权Delta加权部位×各标的之市场风险系数=Delta风险约当金额；
3.Delta加权部位价值=选择权Delta加权部位价值+现货避险部位价值。
参考资料：百度百科-Delta值
你知道Black-Scholes的公式吗？里面的N(d1)就是看涨期权的Delta，看跌的就是1－N(d1)。如果知道这个公式的话就可以不用看下面的内容了。下面只是维基百科搬运来的公式而已。
就是下面这个公式：（我只拿了看涨的举例，想看看跌的去这个链接，维基百科：http://en.wikipedia.org/wiki/Black%E2%80%93Scholes_model#Black-Scholes_formula）
其中：
T是到期时间（单位年）
K是执行价格
e是欧拉数
r是无风险利率
小写的Sigma是波动率（现实中这个数是用市场价格倒推出来的隐含波动率）
式子第一行左边的C(S,t)表示看涨期权的价格，两个变量S是标的物价格，t是已经经过的时间（单位年），其他都是常量。Delta的定义就是期权价格对标的物价格的一阶导数，所以右手边对S求一阶偏导，就只剩下N(d1)了。d1的公式也在上面了，把数字带进去就好了。N是标准正态分布的累积分布（需要计算器或者查表）。
最方便的方法，去这个网址：http://www.soarcorp.com/black_scholes_calculator.jsp 可以计算价格和各种Greeks。
已知价格想倒退隐含波动率去这里：http://www.soarcorp.com/black_scholes_implied_volatility_calculator.jsp
本回答被提问者采纳公式为：Delta=外汇期权费的变化/外汇期权标的即期汇率的变化，例子如下。
1、所谓Delta，是用以衡量选择权标的资产变动时，选择权价格改变的百分比，也就是选择权的标的价值发生变动时，选择权价值相应也在变动。公式为：Delta=外汇期权费的变化/外汇期权标的即期汇率的变化。
2、举例而言，某投资者考虑买入执行价格为1.2800，面值为100欧元的欧元美元看涨期权合约。假设市场欧元美元汇率为1.2800，该外汇期权的δ值为+0.5。这就是说，如果市场欧元美元汇率涨至1.2900－－上涨0.01美元，那么该期权价格将上涨+0.5×0.01×100=0.5美元。
拓展资料：
期权的delta值介于-1到1之间。对于看涨期权，delta的变动范围为0到1，深实值看涨期权的delta趋增至1， 平值看涨期权delta为 0.5，深虚值看涨期权的delta则逼近于0。对于看跌期权，delta变动范围为-1到0, 深实值看跌期权的delta趋近-1，平值看跌期权的 delta为-0.5，深虚值看跌期权的delta趋近于0。期货的Delta为1。
参考资料来源：Delta值_百度百科
本回答被网友采纳就是下面这个公式：
B-S-M定价公式
C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)
扩展资料：
计算方法如下：
其中
d1=[ln(S/X)+(r+0.5σ^2)T]/(σ√T)
d2=d1-σ·√T
C-期权初始合理价格
X-期权执行价格
S-所交易金融资产现价
T-期权有效期
r-连续复利计无风险利率
σ-股票连续复利(对数)回报率的年度波动率(标准差)
式子第一行左边的C(S,t)表示看涨期权的价格，两个变量S是标的物价格，t是已经经过的时间（单位年），其他都是常量。Delta的定义就是期权价格对标的物价格的一阶导数，所以右手边对S求一阶偏导，就只剩下N(d1)了。d1的公式也在上面了，把数字带进去就好了。N是标准正态分布的累积分布（需要计算器或者查表）。
Delta值(δ)，又称对冲值，指的是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度 。用公式表示:Delta=期权价格变化/标的资产的价格变化。
定义：
所谓Delta，是用以衡量选择权标的资产变动时，选择权价格改变的百分比，也就是选择权的标的价值发生
Delta值变动时，选择权价值相应也在变动。
公式为：Delta=外汇期权费的变化/外汇期权标的即期汇率的变化
关于Delta值，可以参考以下三个公式：
1.选择权Delta加权部位=选择权标的资产市场价值×选择权之Delta值；
2.选择权Delta加权部位×各标的之市场风险系数=Delta风险约当金额；
3.Delta加权部位价值=选择权Delta加权部位价值+现货避险部位价值。
参考资料：百度百科-Delta值
就是下面这个公式：（我只拿了看涨的举例，想看看跌的去这个链接，维基百科：http://en.wikipedia.org/wiki/Black%E2%80%93Scholes_model#Black-Scholes_formula）
其中：
T是到期时间（单位年）
K是执行价格
e是欧拉数
r是无风险利率
小写的Sigma是波动率（现实中这个数是用市场价格倒推出来的隐含波动率）
式子第一行左边的C(S,t)表示看涨期权的价格，两个变量S是标的物价格，t是已经经过的时间（单位年），其他都是常量。Delta的定义就是期权价格对标的物价格的一阶导数，所以右手边对S求一阶偏导，就只剩下N(d1)了。d1的公式也在上面了，把数字带进去就好了。N是标准正态分布的累积分布（需要计算器或者查表）。
最方便的方法，去这个网址：http://www.soarcorp.com/black_scholes_calculator.jsp 可以计算价格和各种Greeks。
已知价格想倒退隐含波动率去这里：http://www.soarcorp.com/black_scholes_implied_volatility_calculator.jsp