期权敏感性指标delta，vega推导求助

如题所述

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第1个回答 2016-05-04

第一题有公式吧，用excel sovler （尤其是第二问）或金融计算器算第二题也好说，delta, gamma和vega都有自己的公式，用b-s那几个步骤算出N(d1),N'(d1)然后带入以上的公式。组合投资那个翻译的应该有些问题，卖一个Call,买两个put。如果call和p。本回答被提问者采纳

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期权的风险指标用什么表示答：期权的风险指标通常用希腊字母来表示，包括：delta值、gamma、theta、vega、rho等，具体如下：【1】delta值：衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度，Delta=期权价格变化/标的资产的价格变化。【2】gamma：表示Delta值对于标的物价格变动的敏感程度。为标的物价格变动的二阶导数。【3】vega：Vega值是...

期权研究:这些与期权有关的希腊字母,你知道多少?答：在金融领域，期权研究就像一场复杂的游戏，其中的"希腊字母"——Delta、Gamma、Vega和Theta，就像是策略家们的秘密武器。让我们一起深入探索这些神秘的符号，它们如何揭示期权价格的波动和风险。Delta：期权的敏感度探针想象足球赛的关键时刻，一方落后却仍有逆袭可能。Delta就像这种逆转的可能，它衡量期权价格...

期权风险敏感因子简介与应用答：Vega值是期权价值对标的资产波动率的偏导数，度量期权价值对标的资产波动率的敏感性。其中，期权买方的Vega值为正值，期权卖方的Vega值为负值；不同内涵价值的期权合约Vega值也不相同，平值期权的Vega值大于实值期权或者虚值期权。Theta值 Theta值的大小反映了期权购买者随时间推移所损失的价值，用来衡量期权...

关于期权的希腊字母答：期权交易中涉及的希腊字母主要包括：Delta、Gamma、Vega、Theta和Rho。1. Delta：Delta是衡量期权价格对基础资产价格变动敏感度的指标。其值通常在0到1之间，表示期权价格相对于基础资产价格变动的百分比。Delta较高的期权，其价格对基础资产价格的变动更为敏感，因此风险也相对较高。2. Gamma：Gamma是衡量...

vega值的简介答：包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。Vega（ν）：衡量标的资产价格波动率变动时，期权价格的变化幅度，是用来衡量期货价格的波动率的变化对期权价值的影响。Vega，指期权费（P）变化与标的汇率波动性（Volatility）变化的敏感性。公式为：Vega=期权价格变化/波动率的变化。

Delta值的概述答：期权的风险指标通常用希腊字母来表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。Delta值（δ），又称对冲值：是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度。用公式表示：Delta=期权价格变化/标的资产现货价格变化。认购期权的Delta值为正数(范围在0和+1之间)，因为股价上升时，认购期权的...

不可不知的期权风险管理利器希腊字母答：另外的，如果Delta对冲是不完美的，更好的对冲策略应该包含标的资产价格的二阶风险（Gamma）和时间风险（Theta）.综上三个风险指标，对于一个无红利的标的资产，其Theta、Delta和Gamma有如下关系：Vega值 (一)含义 Vega值是期权价格关于标的资产价格波动率的敏感程度。是来衡量期权价格的波动率对期权价值的...

期权希腊字母在交易中的应用答：尽管Vega与Gamma在盈利表现上相似，通常被笼统合称为波动率交易指标，但两者的盈利逻辑有所差别， Vega值描述的是隐含波动率的敏感性，而Gamma描述的是价格最终落点变动程度的敏感性，即已实现的波动率。Rho：Rho是期权价格变动与利率变化的比率，用于衡量波动率变化对期权价格的影响。Rho值为正，利率上升...

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