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    • 期货期权题目，需要详细计算过程。

    假设股票价格为153美元，期权的执行价格为150美元，此看跌期权的到期时间为0.25年。我们再假设与期权同期的国库券的利率为0.0512，股票价格的标准差为0.25。试用Black-Scholes模型计算此看跌期权的理论价值，并计算Delta

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    推荐答案   2014-08-26
    Put option: 5.302
    Delta: -0.373
    没啥好详细计算的啊，，就带进BS Put Option的公式慢慢算啊
    P(S,t)=N(-d2)Ke^-r(T-t)-N(-d1)*S

    K=150
    S=153
    r=0.0512
    N(.) 查正态分布表
    Delta=dV/dS
    温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考
    其他回答
    第1个回答  2014-08-22
    答案是a,你可以看看我在其他回答的答案，里面有专门这道题的过程和答案，点我的名字，在里面查一道关于期权定价的问题就可以找到了追问

    不是选择题，是计算题

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