关于期权delta的一道题！

目前某股票的价格为50元，其行权价为51元的认购期权的权利金为2元，则党改股票价格每上升1元时，其权利金变动最有可能为：答案是上涨0.5元-1元之间。
请说下详细计算过程！谢谢

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第1个回答推荐于2016-12-03

这题是没有计算过程的，缺少很多数据，不可能计算出具体的数字。显然题目也没要求具体数字，答案也只是一个范围而已。

Delta一定是一个0到1之间的数字，也就是当股票价格变化1元，期权价格会变化0到1元之间。Delta的性质就是在期权ATM的时候，也就是股价等于行权价的时候，会大致等于0.5。这题的股价从50开始上涨，Delta会从0.5逐渐增加到1。

这种题目应该只是考察对Delta基本性质的了解，记住Delta的图像是最好的方法，或者可以用moneyness来理解。本回答被提问者采纳

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大豆期货看涨期权的DELTA值为0.8,这意味着( )。答：【答案】：A 在看涨期权交易中，标的物价格与期权价格成正相关关系，对于看涨期权，若DELTA值为0．8，表明该期货价格增加小量x，期权价格增加0．8X；或表明该期货价格减少小量x，期权价格减少0．8X。

...场外期权合约风险,确定在每个合约中分配多少Delta时需考虑( )等因 ...答：【答案】：A、C、D 利用场内的看涨期权来对冲场外期权合约风险的方案中，每个合约中分配多少Delta这个问题的解决方案是：在建仓成本（单位Delta所需要的资金）、管理能力和冲击成本等多因素之间取得平衡。

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