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3个月掉期汇率计算
...即期
汇率
GBP/USD=1.7924/34
3个月掉期
率 192/184
答:
GBP/USD即期
汇率
=1.7924/34,
掉期
点=192/184,掉期点的BID价>ASK价,表明远期贴水,
3个月
的远期汇率=1.7732/1.7750 客户预计英镑会下跌,可以实现做一笔远期卖出英镑买入美元的远期外汇买卖交易,期限为3个月,成交汇率为1.7732 5月份客户将远期交易反向平仓,采用远期买入英镑卖出美元的交易,成交...
...
三个月
的
掉期
率为30/44,求美元三个月远期
汇率
是多少?
答:
远期
汇率
:USD/SFR=(1.3894+0.0030)/(1.3904+0.0044)=1.3924/1.3948 (
掉期
率前小后大,远期汇率为即期汇率加掉期率)
国际金融
掉期
交易
计算
题,请写出详细过程!!谢谢!!!
答:
以利率差的观念为基础的
计算
公式为:
掉期
率计算= (远期
汇率
-即期汇率)/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为:掉期率=远期汇率-即期汇率。
求远期
汇率计算
答:
三个月
的远期
汇率
:USD/SFR=(1.3894-0.0050)/(1.3904-0.0044)=1.3844/60.远期点数前大手小,即为减,大减小,小减大
国际金融问题。
汇率
升水贴水。无风险套利。
答:
1、GBP/USD远期贴水,贴水点为97点,贴水比例=0.0097/2=0.485 2、期初GBP/USD=2,按市场利率差
计算
,
3个月
理论远期
汇率
=1.9951,实际汇率为1.99,3个月远期英镑被低估。投资者可采用即期卖出英镑,远期买入英镑的方式,进行套利。投资者按2的汇率即期卖出英镑买入200万美元,进行美元存款,3个月...
掉期
外汇交易题目,求解答啊
答:
即期
汇率
6.8201/6.8475, 2
个月掉期
率50/40,也就是2个月的远期汇率为6.8151/6.8435。5个月掉期率180/150,也就是5个月的远期汇率为6.8021/6.8325。买入2个月远期美元,价位6.8435;卖出5个月远期美元,价位6.8021,之间的差价就是掉期成本。如果不做卖出5个月远期美元的合约,而是5个月...
远期
汇率计算
题一道
答:
根据利率平价理论,利率高的货币远期贴水,该题中欧元利率高,远期欧元贴水,也就是
汇率
下降,下降的幅度(贴水率或
掉期
成本率折合成年率)等于利差,设远期汇率为F,即期汇率为S(1.2),则有:(S-F)*100%*12/(S*3)=5%-3 F=1.2-(5%-3%)*3/12*1.2=1.1940
3个月
远期欧元对美元的汇率为1欧元=1...
某日
汇价
:£1=US$1.6930-1.6935,40/50
3个月
写出
三个月
远期
汇率
的表达...
答:
三个月
远期:£1=US$(1.6930+0.0040)-(1.6935+0.0050)=1.6970-1.6985
掉期
率前小后大,则远期
汇率
高于即期汇率
高人求解已知即期
汇率
、
掉期
率,求择期外汇交易中的买入汇率,以及知道...
答:
1*7.8850*(1+6%/4)/R1=1*(1+2%/4) ,R1=7.9635 同理也可
计算
出另一个
汇率
水平:1/7.8870*(1+2%/4)*R2=(1+6%/4),R2=7.9655
3个月
远期汇率为:USD/HKD=7.9635/55 显然R变大了,也就是说港币贬值(经济学家凯恩斯的利率平价理论主要意思就是即期利率高的货币远期贬值 ...
初级的国际金融
计算
题,远期交叉
汇率
的计算,请大家帮帮忙啦~~
答:
3个月
远期
汇率
:USD/CHF 1.5320/60 USD/HKD 7.8465/7.8518 记住前小后大往上加,前大后小往下减就行了(因为远期加大了市场的风险,买入和卖出差价必须进一步拉大才合理)
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