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3个月掉期汇率计算
国际金融
计算
题
答:
三个月
远期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)= CHF1.4610/80 伦敦市场现汇
汇率
为:GBP1=USD1.8000/500, 三个月的远期
掉期
率为:470/462点 三个月远期GBP1=USD(1.8000-0.0470)/(1.8500-0.0462)= USD1.7530/1.8038 2.(1)进口商进行期权保值,即买入英镑看涨期权312.5万/...
掉期
点”怎么
计算
的
答:
1.以利率差的观念为基础的
计算
公式为:
掉期
率计算= (远期
汇率
-即期汇率)/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。2.以利率平价理论为基础的计算公式为:掉期率=远期汇率-即期汇率。
掉期
点”怎么
计算
的
答:
1.以利率差的观念为基础的
计算
公式为:
掉期
率计算= (远期
汇率
-即期汇率)/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。2.以利率平价理论为基础的计算公式为:掉期率=远期汇率-即期汇率。
若某日伦敦市场即期
汇率
为1.8545/55,
三个月
远期点数为55/65.
计算
答:
1、即期中间价=(1.8545+1.8555)/2=1.8550 2、
三个月
远期
汇率
。由于
掉期
点为55/65,表明汇率远期升水,三个月远期汇率=1.8600/1.8620
掉期
点”怎么
计算
的
答:
港币以 绝对价格的十万分之一为 1 个基点,即小数点后第五位。系统允许美元、日元和欧元的
掉期
点保留两位小数,港币保留一位小数。 带正号的掉期点指外币升水,带负号的掉期点指外币贴水。近端(或远端)绝对成交价 格为双方商定的即期价格加上近端(或远端)的掉期点
汇率
基点、报价、点差一、...
...即期
汇率
为GBP1=USD1.6025-35,
三个月
远期差价为30/50点,求_百度知 ...
答:
(1)
三个月
远期:GBP1=USD(1.6025+0.0030)/(1.6035+0.0050)=USD1.6055/85 (2)以即期英镑买入价与远期英镑卖出价
计算掉期
成本率:(1.6085-1.6025)*4/1.6035=1.50%,小于利差,套利有利,投资者拥有100万英镑,投放到纽约市场有利.做法,即期
兑换
成美元进行三个月投资,同时卖出三个美元投资...
三个月
美元利率3%,三个月港元利率6%,即期
汇率
USD/HKD=7.8000/50。问题...
答:
2、7.8000+7.8000*(6%-3%)*3/12=7.8585 7.8050+7.8050*(6%-3%)*3/12=7.8635 即
3月
远期
汇率
的买卖价为7.8585/635
掉期
点”怎么
计算
的
答:
港币以 绝对价格的十万分之一为 1 个基点,即小数点后第五位。系统允许美元、日元和欧元的
掉期
点保留两位小数,港币保留一位小数。 带正号的掉期点指外币升水,带负号的掉期点指外币贴水。近端(或远端)绝对成交价 格为双方商定的即期价格加上近端(或远端)的掉期点
汇率
基点、报价、点差一、...
...外汇市场上即期
汇率
为1英镑=1.6025-35美元,
3个月
英镑远期升水为30...
答:
(1)
三个月
远期:GBP1=USD(1.6025+0.0030)/(1.6035+0.0050)=USD1.6055/85 (2)以即期英镑买入价与远期英镑卖出价
计算掉期
成本率:(1.6085-1.6025)*4/1.6035=1.50%,小于利差,套利有利,投资者拥有10万英镑,投放到纽约市场有利.做法,即期
兑换
成美元进行三个月投资,同时卖出三个美元投资本利...
掉期
成本的
计算
公式
答:
1.以利率差的观念为基础的
计算
公式为:
掉期
率计算= (远期
汇率
-即期汇率)/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数 2.以利率平价理论为基础的计算公式为:掉期率=远期汇率-即期汇率
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