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3个月掉期汇率计算
...伦敦:现汇价£1=us$1.5370/90,
三个月
远期
汇率
:
答:
三个月
远期
汇率
:£1=us$(1.5370-0.0050)/(1.5390-0.0040)=1.5320/1.5350 利率高的货币英镑远期贴水,贴水率(用即英镑卖出价与远期英镑买入价
计算
)=(1.5390-1.5320)*4/1.5390=1.82%,小于利差,可以套利。即期将美元
兑换
成英镑作三个月投放,同时出售英镑投资本息远期,到期...
...某公司在1个月后将收到100万美元的货款,在
3个月
后将向外支付100万美...
答:
9.英国某公司在1个月后将收到100万美元的货款,在
3个月
后将向外支付100万美元的货款,市场上即期
汇率
:GBP/USD=1.6670/80,
3月
期差价为:30/20,1月期差价为10/15,
计算
公司的
掉期
成本或收益。10.美国的一位进口商2个月后(62天)需要支付1300万日元。已知:USD/JPY=128.50/65货币市场...
《国际金融》案例五:套利交易
答:
存在套利可能,买入英镑对美元,三个月后获得的利息为(本金:USD除以
汇率
:1.5828再乘以12%),然后
三个月掉期
利率贴水为100点,就是1.6128,你拿英镑3个月获得的利息去减去美元同期利息再和1.6128以上的汇率损失相比就得出答案了。
国际金融问题2、已知即期
汇率
GBP/USD1.6150/1.6155,1
个月掉期
率?
答:
即期
汇率
GBP/USD1.6150/1.61551
个月掉期
率100/120则:1个月远期汇率GBP/USD=(1.6150+0.0100)/(1.6155+0.0120)=1.6250/1.6275即期汇率AUD/USD0.9094/0.91001个月掉期率50/60则:1个月远期汇率AUD/USD=(0.9094+0.0050)/(0.9100+0.0060)=0.9144/0.9160即期汇率GBP/AUD=(1....
国际金融
答:
答:1.英镑/美元
3个月
远期
汇率
: GBP/USD=(1.6783-0.0080)/(1.6793-0.0070)=1.6703/23 (远期汇水,前大后小,用减)2. 东京外汇市场:100日元=1美元;伦敦外汇市场:210日元=1英镑;纽约外汇市场:2美元=1英镑。显然伦敦外汇市场:210日元=1英镑,英镑价格较高,可以考虑在伦敦市场将英镑...
远期
汇率计算
答:
远期
汇率
=即期汇率+升水或-贴水(注:小/大为升水,大/小为贴水)一
个月
远期汇率为:56/45 由
抛补套利的
计算
公式
答:
例如,假定瑞士市场存款利率年息8%,英国市场利率年息为13%,£1= SF2.5。10万瑞士法郎在瑞士银行存
3个月
,到期利息为:100000*8%*3/12= SF2000。假定3个月的远期
汇率
为£1= SF2.48,则
掉期
成本年率为:[(2.5-2.48)*12]/(2.5*3)*100%=3.2%,此时的掉期成本年率(3.2%)小于...
抛补套利是什么意思
计算
公式介绍
答:
例如,假定瑞士市场存款利率年息8%,英国市场利率年息为13%,£1= SF2.5。10万瑞士法郎在瑞士银行存
3个月
,到期利息为:100000*8%*3/12= SF2000。假定3个月的远期
汇率
为£1= SF2.48,则
掉期
成本年率为:[(2.5-2.48)*12]/(2.5*3)*100%=3.2%,此时的掉期成本年率(3.2%)小于...
麻烦高人举个外汇
掉期
合约的例子~
答:
外货
掉期
是指交易双方按照预先约定的
汇率
、利率等条件,在一定期限内,相互交换一组资金,例:一家广东省内贸易公司向美国出口产品,收到货款100万美元。该公司需将货款
兑换
为人民币用于中国国内支出。同时,公司需从美国进口原材料,将于
3个月
后支付100万美元的货款。此时,这家贸易公司是持有美元,短缺...
...%,伦敦市场的年利率为6%,伦敦外汇市场的即期
汇率
为GBP1
答:
(2)根据以上分析,英镑持有者投资在纽约市场有利。假定
汇率
不变,即期
兑换
成美元,投资
三个月
,收回后再兑换美元,减去英镑投资机会成本,在不考虑买入价和卖出价情况下获利收益率2%,即为:100000*2%/4=500英镑 (3)投资者采用
掉期
交易来规避外汇风险,即期英镑兑换成美元,进行三个月投资,同时出售...
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