88问答网
所有问题
当前搜索:
掉期汇率怎么计算
国际金融
掉期
交易
计算
题,请写出详细过程!!谢谢!!!
答:
以利率差的观念为基础的计算公式为:
掉期率计算= (远期汇率-即期汇率)/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数
。以利率平价理论为基础的计算公式为:掉期率=远期汇率-即期汇率。
掉期
点”
怎么计算
的
答:
1.以利率差的观念为基础的计算公式为:
掉期率计算= (远期汇率-即期汇率)/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数
。2.以利率平价理论为基础的计算公式为:掉期率=远期汇率-即期汇率。
外汇
掉期
点
怎么计算
答:
1.以利率差的观念为基础的计算公式为:
掉期率计算= (远期汇率-即期汇率)/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数
。2.以利率平价理论为基础的计算公式为:掉期率=远期汇率-即期汇率。
掉期
点”
怎么计算
的
视频时间 02:18
...31日交割日为8月19,
计算
8月19日对应的
掉期
率和远期
汇率
答:
掉期率=Spot * ( R1- R2)/(1 + R2)R1=美元利率;R2=英镑利率
。掉期利率需要根据实际天数计算。掉期率(BID)=1.8530 * ( (80/360)*6% - (80/360)*3% ) / (1+(80/360)*3%)=0.0123 掉期率(ASK)=1.8720 * ( (80/360)*6% - (80/360)*3% ) / (1+(80/360)*3%)=0....
掉期
率的
计算
方法
答:
1、掉期率的计算方法 掉期率的计算有两种不同的方式,一种是以利率差的观念为计算基础,另一种是以利率平价理论的观念作为计算基础。 1.以利率差的观念为基础的计算公式为:
掉期率计算= (远期汇率-即期汇率)/
即期汇率 × 360/ 远期合约天数 2.以利率平价理论为基础的计算公式为:掉期率=...
掉期
外汇交易题目,求解答啊
答:
即期
汇率
6.8201/6.8475, 2个月
掉期
率50/40,也就是2个月的远期汇率为6.8151/6.8435。5个月掉期率180/150,也就是5个月的远期汇率为6.8021/6.8325。买入2个月远期美元,价位6.8435;卖出5个月远期美元,价位6.8021,之间的差价就是掉期成本。如果不做卖出5个月远期美元的合约,而是5个月...
悬赏!外汇套利问题,主要是
掉期
率那部分!
答:
低于利差,套利活动才会有收益。
掉期
率=差价*远期月数*100%/(即期
汇率
*12)=(1.7320-1.7280)*12*100%/(1.7320*12)=0.231%,小于利差2 差价应该是套利活动即期美元
兑换
成英镑(1.7320)和远期英镑兑换成美元汇率(1.7280)之间的差价,你们老师给的差价不够准确。
国际金融·
计算
答:
在不考虑交易费用等情况下,先
计算掉期
率(以中间
汇率计算
)掉期率=(即期与远期差价*12)/即期汇率*远期月数=[(0.000135+0.000137)/2]/[(1.6150+1.6160)/2]=0.008%,小于利率差 2.掉期率小于利差,即套利有利,就是将利率低的货币
兑换
成利率高的货币有利.投资者可以选择借美元,兑换英镑进行...
...3个月远期 45/67
计算
美元对人民币3个月远期
汇率
答:
即期
汇率
:USD/CNY=6.1457/6.1467 3个月USD/CNY
掉期
点=45/67 远期汇率的公式:远期汇率=即期汇率+掉期点。同时记住,远期汇率加掉期点后,点差是扩大的。因此,3个月远期买入价(BID)=6.1457+45/10000=6.1502 3个月远期卖出价(ASK)=6.1467+67=6.1534 所以,3个月远期报价=6.1502/6.1534...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
3个月掉期汇率计算
外汇掉期收益率怎么算
掉期计算公式
外汇掉期的计算方式
掉期汇率计算例题
外汇掉期简单例子
外汇掉期怎么报价
掉期点怎么算出来的
远期掉期率是加还是减