客户与银行签订远期合约买入远期GBP，成交日为5月31日交割日为8月19，计算8月19日对应的掉期率和远期汇率

Question

有关利率与汇率如下：5月31日 s：GBP/USD＝1.8530/720 GBP年利率为3%，USD年利率为6%（一年按360天算）

Answer 1

1：计算掉期率

远期天数=80天
掉期率=Spot * ( R1- R2)/(1 + R2)
R1=美元利率；R2=英镑利率。掉期利率需要根据实际天数计算。
掉期率(BID)=1.8530 * ( (80/360)*6% - (80/360)*3% ) / (1+(80/360)*3%)=0.0123
掉期率(ASK)=1.8720 * ( (80/360)*6% - (80/360)*3% ) / (1+(80/360)*3%)=0.0124
远期汇率(BID)=1.8530+0.0123=1.8653
远期汇率(ASK)=1.8720+0.0124=1.8844
掉期点=123/124
远期报价=1.8653/844