第1个回答 2011-03-31
我先回答你的问题
就不同类型的交易商而言，对于挂单交易的具体要求是不一样的，日常行情下，任可以进行市价的挂单以及其他限价或者止损的挂单交易。但是都会有说明，在速动市场的情况下，MM类型的交易商会要求离市价20-50点乃至更多的价格区间内去挂单，市价是不允许挂单的。所谓的ECN类型的交易商，即使允许你挂单，但是他从市场上一样拿不到相应的报价的话，你依旧是没有办法成交的。因为交易商都不傻，谁都知道出数据的时候止损20个点，止盈50个点，是一个不错的方法。
如果是日常的行情，就是你说的随意建立头寸的情况下，单纯的触发止盈和止损的概率分别是50%，这个很简单。你所想的如果盈利会有40个点的盈利，如果亏损我只有20个点的损失的想法是针对亏损和盈利比例而言的。你可以做一下试验，任意的货币对，每天交易挂单三次，每次按照你所提出的规则进行挂单，进行一个月的时间，看看效果如何。如果单纯的研究你所说的模型，最后最根本的就是量化交易所需要的样本数是足够大而决定了，如果样本数足够大，这个概率会越接近50%。所谓的样本数就是你的交易次数，问题是你有多少资金支持这样的试验。
最后用数学模型分析帮你分析一下：
设止盈概率为p，止损概率为1-p，样本数为n，可得投资收入为：40np-20n*(1-p)=60np-20n
现在缺少的是：
1，投资收益60np-20n复合什么概率分布，只有找到相应的概率分布模型，就可以得到这个概率p，但是具体选用哪种模型无法确定
2，如果按照通常盈利与亏损持平的方法来算，60np-20n应该趋近于0，那么这个概率p=0.33，如果以第二种方法来解，但是实际情况一般不会持平的，如果真持平了谁也不会投资（反正长期来看不会亏损也不会盈利）。那么就要考虑通常这个60np-20n应该趋近于多少，才能算
概率分布就是指一些典型的函数，是已知的固定的公式。常见的有正态分布，K方分布什么的，但是这些常见概率分布函数应该不适用于你这个投资
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