你好，我来回答这个问题。
这个应该是r2吧
相关系数介于区间[-1，1]内。当相关系数为-1，表示完全负相关，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反。当相关系数为+1时，表示完全正相关，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。当相关系数为0时，表示不相关。
相关系数（coefficient of correlation）的平方即为决定系数。它与相关系数的区别在于除掉了|R|=0和1的情况。
相关系数计算公式如下：
相关系数R = SUM[(Xi-Mx)*(Yi-My)]/[(N-1)(SDx*SDy)]
式中：M为平均值，SD为
标准偏差，N为数据个数。
确定系数：在Y的总平方和中，由X引起的平方和所占的比例，记为R^2(R的平方)
确定系数的大小决定了相关的密切程度。
当R2越接近1时，表示相关的
方程式参考价值越高；相反，越接近0时，表示参考价值越低。这是在一元回归分3析中的情况。但从本质上说确定系数和回归系数没有关系，就像标准差和
标准误差在本质上没有关系一样。
在
多元回归分析中，确定系数是通径系数的平方。
表达式：R2=SSR/SST=1-SSE/SST
希望对你有所帮助。。