关系，如何检验内生性

Question

如题所述

Answer 1

1. 首先，我们检验解释变量的内生性。
2. 使用Hausman检验来判断解释变量是否内生：该检验的零假设是所有解释变量都是外生的。
3. 如果Hausman检验拒绝零假设，我们认为存在内生解释变量，并应使用工具变量法（IV）。
4. 反之，如果接受零假设，则认为所有解释变量都是外生的，应使用普通最小二乘法（OLS）。
5. 进行回归分析，将解释变量`ldi`与工具变量`lofdi`、`ldep`、`lexr`纳入模型中，并将结果存储为`ols`。
6. 接着，使用xtivreg命令进行两阶段最小二乘法（2SLS）回归，以`ldi`为因变量，`lofdi`作为工具变量，并将结果存储为`iv`。
7. 最后，执行hausman命令进行Hausman检验，比较IV估计和OLS估计的结果，以确定是否存在内生性问题。