第1个回答 2024-06-02
在Stata中进行内生性检验主要包括Hausman检验和Durbin-Wu-Hausman（DWH）检验。以下是具体步骤和纠正后的内容：
1. Hausman检验：
- 在运行固定效应模型（FE）和随机效应模型（RE）之前，使用`hausman`命令进行检验。
- 零假设是随机效应模型是一致且有效的，即不存在内生性问题。
- 如果p值小于0.05，则拒绝零假设，表明存在内生性问题，应使用固定效应模型。
2. DWH检验：
- 执行回归分析后，使用`estimates store`命令存储随机效应估计量和固定效应估计量。
- 使用`predict reghdfehat`和`predict xtfehat`分别生成随机效应估计量和固定效应估计量的预测值。
- 使用`dwatson2`命令进行检验。
- 零假设是随机效应模型是一致且有效的。
- 如果p值小于0.05，则拒绝零假设，表明存在内生性问题，应使用固定效应模型。
内生性问题通常由以下三个原因产生：
1. 遗漏重要的解释变量：
- 遗漏变量可能导致内生性问题。虽然可以加入被解释变量的滞后项，但这可能导致结果不精确。
- 针对自选择问题，可以选择Heckman两阶段检验。
- 对于公司异质性，可以采用公司固定效应。
- 注意：公司固定效应只能控制公司随时间不变的变量，不能控制动态变化的变量。
2. 变量之间实际为联立方程、互相影响的关系：
- 工具变量法是解决这种内生性问题的常用方法。
3. 测量误差：
- 工具变量法同样适用于解决测量误差导致的内生性问题。详情