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lm检验怎么判断是几阶自相关
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推荐答案 2024-01-07
设定最大滞后阶数,进行LM检验,判断检验结果。
1、设定最大滞后阶数:为了确定模型中存在的滞后项。
2、进行LM检验:通过设定不同的滞后阶数,依次进行LM检验。
3、判断检验结果:滞后阶数的LM检验结果显著,认为滞后阶数存在自相关。
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lm检验怎么判断是几阶自相关
答:
设定最大滞后阶数,进行LM检验,判断检验结果
。1、设定最大滞后阶数:为了确定模型中存在的滞后项。2、进行LM检验:通过设定不同的滞后阶数,依次进行LM检验。3、判断检验结果:滞后阶数的LM检验结果显著,认为滞后阶数存在自相关。
5.1
自相关
(一)-DW检验和
LM检验
答:
一阶自相关:当模型中的变量与自身滞后值存在关联,用表示,这暗示着数据中的某种动态关系
。更高阶自相关:涉及变量滞后更长时间的影响,例如,滞后阶数。有限分布滞后模型:用于处理滞后效应有限的情况。无限分布滞后模型:适用于滞后效应可能无限延续的情况。自相关的后果对模型的稳健性影响巨大,例如:最...
计量经济学里
的LM检验是
什么意思?从Eviews的回归结果来看它有什么意义...
答:
LM检验即拉格朗日乘数检验,用来检验模型残差序列是否存在序列相关。
原假设是不存在序列相关;备选假设是:存在p阶自相关
。检验统计量渐进服从卡方分布,如果计算得出的P值太大则拒绝原假设,认为存在序列相关。ARCH是误差项二阶矩的自回归过程。恩格尔(Engle 1982)针对ARCH过程提出LM检验法。自回归条件异方...
eviews 模型存在
自相关
做出残差分析图之后
如何
分析
答:
你可以有DW或者LM来检验模型存在几阶的自相关DW一般用于检验一阶自相关LM则可以用于检验一阶和高阶自相关
,一般在eviews里我们只检验到二阶,可以查看滞后期为二的回归结果中的DW统计量的值,如果很接近二的话,说明自相关被消除,同时你还要查卡方分布百分位数分布表,看LM=(T*R方)是不是大于临界值,如果是说明是...
统计学中
自相关
性是什么意思
答:
autocorrelation)或序列相关 随机误差项的自相关性可以有多种形式,其中最常见的类型是随机误差项之间存在一
阶自相关
性或一阶自回归形式,即随机误差项只与它的前一期值相关:cov(ut,u t-1) =E(ut,u t-1) =/= 0,或者u t=f(u t-1),则称这种关系为一阶自相关。
dw检验和
lm检验
结果不一致时看哪个?
答:
时,完全负自相关;时,完全正自相关;时,无自相关 3.拉格朗日乘子检验(BG检验、
LM检验
)既适用于一阶,也适用于高阶 针对多元线性回归模型(由于滞后是时间概念,我们在变量的下标加上表示期数):考虑随机误差项为
阶自相关
:...
二
阶自相关怎么
用广义差分消除
答:
1、二
阶自相关
用广义差分消除先e对e1的回归(不用加常数项),生成y1(即y*)=-[e对e1回归,e1的系数即p]*-y(-1)。2、广义差分消除同理生成x1,生成y1对x1的回归方程。3、用
LM检验
评价修正自相关效果,原假设是误差项无自相关。
计量经济学:
序列相关
性
检验
及修正
答:
首先,通过时间序列图直观观察x和y的走势,然后进行回归分析。如果发现残差图显示正向一
阶序列相关
,自相关系数图和偏自相关系数图中存在显著的非零值,就可能存在问题。利用Q统计量,若p值显著,可确认序列相关存在。修正方法 面对序列相关,我们需采取修正措施。例如,Newey-West估计法通过稳健标准误来...
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