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计量经济学LM检验
计量经济学
里
的LM检验
是什么意思?从Eviews的回归结果来看它有什么意义...
答:
LM检验
即拉格朗日乘数检验,用来检验模型残差序列是否存在序列相关。原假设是不存在序列相关;备选假设是:存在p阶自相关。检验统
计量
渐进服从卡方分布,如果计算得出的P值太大则拒绝原假设,认为存在序列相关。ARCH是误差项二阶矩的自回归过程。恩格尔(Engle 1982)针对ARCH过程提出LM检验法。自回归条件异...
计量lm
公式是什么
答:
渐进性的证明是非常复杂的,伍德里奇的
计量经济学
也没有完全证明,感兴趣可以去搜一下高级计量中关于这里的证明)t统计量和F统计量的渐进性使得假定6即使不满足,在大样本下也可以正常进行假设检验,但是我们也可以用其他的统计量来进行渐进检验,
LM
统计量就是这样被创造出来的。
计量经济学
疑问:在
检验
线性约束条件时,F检验和
LM
/W/LR检验有何区别和...
答:
检验线性约束时,可以使用F检验,做两个回归,一个是有约束的,一个是没有约束的,得到两个回归的残差平方和,代入F统
计量
求出,然后再做出判断就可以了;实际上F检验、拉格朗日乘数检验(LM)都是wald检验的一种特殊形式;在大样本条件下,
LM检验
、似然比检验(LR)、wald检验都是渐进等价的。
计量经济学 L-M检验
结果怎么看 结果怎么看
答:
根据p值,p值大于0.05的显著性水平,可以接受原假设,即认为是不存在序列相关的
计量经济学
中,关于对残差
检验
的问题
答:
LM检验
和White检验都是看p值,如果p值小于你设定的显著性水平,也就是α,那么就表明自相关,ARCH异方差检验也是同理,如果对模型修正后,p>α了,那么就说明不存在异方差,自相关这些了,也就是你所说的通过了。正态性检验你看下点完弹出来的直方图,符合正态的形态就可以通过了。协整的话,你...
dw检验和
lm检验
结果不一致时看哪个?
答:
5.1自相关(一)-DW检验和
LM检验
夜雨风声烦 来自专栏
计量经济学
概念 OLS的条件之一就是不相关: ,随机误差之间不相关,如果在实际情况中随机误差中存在相关性,即,我们称之为自相关 在这里给大家解释一下书上80页的一个公式:,我们知道,随机误差是满足零...
计量经济学
模型涉及
LM
曲线,哪个指数设定为y?是GDP还是M?
答:
LM
曲线表明的是货币流通量(M),物价水平(P),利率水平(r)和产出(GDP)之间的关系,
计量经济学
模型解释变量和被解释变量之间的选取要看你模型的目的。如果你想说明货币流通量(M)对国民产出(GDP)的影响,显然是要把GDP设为被解释变量,也就是Y变量。如果你想说明国民产出对货币政策的影响,就...
解释用EVIEWS做
的LM检验
结果
答:
第一行 Q-Stat 7.4861 Prob 0.006也就是说,拒绝原假设错误的概率很小(0.6%)所以,我们要拒绝原假设。存在序列自相关。那个带星星的图是测数据平稳性的时候看的~大多用在ARMA模型。一般不知道也没有什么,图形只是给你的大概的印象,要想知道数据情况到底怎样,还是要通过具体的
检验
看数据。
eviews软件
lm检验
要几个变量
答:
LM
,Test,一般地对高阶序列相关的情况执行Serial,correlation,LM拉格朗日乘数
检验
。在滞后定义对话框,输入要检验序列的最高阶数,点击OK。EViews是在Windows操作系统中
计量经济学
软件里世界性领导软件。强而有力和灵活性加上一个便于使用者操作的界面。最新的建模工具,快速直觉且容易使用的软件。
高级
计量经济学
13:最大似然估计(下)
答:
在
计量经济学
中,常常使用以下三类大样本下渐近等价的统计
检验
。对于 线性回归模型 ,检验原假设为 ,其中 为未知参数, 已知,共有 个约束。通过研究 的无约束估计量 和 的距离来进行检验 他检验的东西是我所估计出来的 是否可能等于 其基本思想是,如果 正确,那么 与...
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