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期货定价公式推导
《国债
期货
》:国债期货如何
定价
?
答:
期货价格=(现货价格+融资成本-持有收益)/转换因子
国债期货的定价公式是:其中:S0是最便宜可交割券在0时刻的净价;AI0是0时刻应计利息;I(0,t)是0到t时刻付出的利息的现值;AIt是t时刻应计利息;F是转换因子;r是对应(0,t)的无风险利率;t是国债期货交割时间。从上式中我们可以看出,国债期货...
期货
价格怎么算出来的?
答:
指数期货定价公式为:F=Se^(r-q)(T-t)其中
:F=期货合约在时间t时的价值;S=期货合约标的资产在时间t时的价值;r=对时刻T到期的一项投资,时刻t是以连续复利计算的无风险利率(%);q=股息收益率,以连续复利计(%);
借贷利率不一致,
期货定价公式
答:
时期货定价公式为:F=Se(r-q)(T-t)
。期货一手价格的计算公式为合约当前价值乘手数乘每手吨数乘保证金比例,它是指买卖一手期货时需要缴纳的保证金。假设某期货的合约当前价值为2000元,每手1吨,一共10手,保证金比例为百分之10,那么一手期货的保证金等于2000乘1乘10乘百分之10等于200元。
在持有成本理论中,外汇
期货
合约的价格是如何确定的?
答:
即有:期货价格=现货价格+融资成本-股息收益
。一般地,当融资成本和股息收益用连续复利表示时,期货定价公式为:
F=Se^(r-q)(T-t)
。其中:F=期货合约在时间t时的价值;S=期货合约标的资产在时间t时的价值;r=对时刻T到期的一项投资,时刻t是以连续复利计算的无风险利率(%);q=股息收益率,以连...
如果为黄金
期货定价
应采用什么
定价公式
?
答:
黄金
期货定价
:根据期货定价的持有成本假说,期货价格与现货价格之间的差,由三部分组成:融资利息,仓储费和收益。黄金为投资性商品,假设无风险收益为r,仓储成本的现值为U,T为时间,S0为当前现货价格,则期货价格F0=(S0+U)*e^rt;根据
公式
则一年期黄金期货理论价格=(300+2)*e^4%/4 ...
请教金融工程学中关于
期货定价
的一个小问题
答:
通过
期货定价公式
,可以得出期货价格F位于一个区间,即[Pe^(Ra-Y(T-t)),Pe^(Rb-Y(T-t))]。关于计算远期和期货的价格问题,我们都可以通过持有成本这个概念来解答。其中持有成本的构成:持有成本=保存成本+利息成本-标的资产在合约期限内提供的收益 用c表示持有成本,那价格为:F=Pe^c(T-t)
期货
合约的价格怎么计算?
视频时间 00:36
求资产的
期货定价公式
里e的意思。
答:
e:是数学中的常数,e = 2.718281828459 假设:2007年9月20日,美元3个月的无风险年利率为3.77%。S&P500指数预期红利收益率为1.66%。当S&P500指数为1518.74点时。解:由于S&P500指数
期货
总在到期月的第三个星期五到期,故此剩余期限为3个月,SPZ7理论价格应为:S=1518.75,r=3.77%,q=...
远期、远期
定价
、远期合约定价
答:
远期合约
定价
的目的是确保交易双方的净现值为零,这意味着合约价值ft(即预期的盈亏现值)应等于零。关键
公式
包括:ft = (Ft - K)·exp[-r·(T-t)]Ft = St·exp[(r-q)·(T-t)]其中,K为交割价格,q为持有期间的现金流(如红利或租金)。理解相关问题 - 当净现金流为零时,F=S·exp(...
《股指
期货
》:股指期货理论
定价
模型的主要作用是什么?
答:
公式推导
:由 F=I+I·(R-D)·(T-t)/365 =I·[1+(R-D)·(T-t)/365] 设:i=(R-D)·(T-t)/365 则:F=I·(1+i) 有了上述理论
定价
模型,我们就可以随时计算出当时股指
期货
合约的理论价格,然后与股指期货合约实际价格对比。当股指期货合约实际价格高于或低于股指期货合约理论价格时,进行套利交易可以...
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