88问答网
所有问题
当前搜索:
期货定价公式推导
期货
合约的价格怎么计算?
视频时间 00:36
股指
期货
是如何
定价
的?
答:
为说明股票指数
期货
合约的
定价
原理,我们假设投资者既进行股票指数期货交易,同时又进行股票现货交易,并假定:(1)投资者首先构造出一个与股市指数完全一致的投资组合(即二者在组合比例、股指的"价值"与股票组合的市值方面都完全一致);(2)投资者可以在金融市场上很方便地借款用于投资;(3)卖出一份股指期货...
请教金融工程学中关于
期货定价
的一个小问题
答:
由题目已知现金收益率为Y,融资成本为Ra,Rb。因为题干没有给出具体信息,假定Ra为借出利率, Rb为借入利率,对于非银行的机构和个人,一般Rb>Ra。那么持有成本为一个区间,即[Ra-Y,Rb-Y]。通过
期货定价公式
,可以得出期货价格F位于一个区间,即[Pe^(Ra-Y(T-t)),Pe^(Rb-Y(T-t))]。关于...
期货
和期权的
定价
方程基于什么理论
答:
期货定价
方程:期货价格的定价机制,依靠和现货商品价格相近,同时有一定的升水还可以参考上月份期货价格合约。也参考国外品种合约。期权定价方程:期权价格决定理论,即期权定价模型。期权的价格是指在买卖期权中,合同买入者支付给卖出者的一定的费用。买入者因支付了期权费而获得了权利,卖出者因收取了期权...
外汇
期货定价
理论
答:
一年后一美元(S软妹币)带利息为(1+R_f)美元 一年后本来值S软妹币的可以值S(1+R) 所以根据无套利 不管一年前你拿的是美元还是软妹币 今天的价值都一样 所以有关系:F*(1+R_f )= S*(1+ R)
已知某
期货
的资产价格为100美元,5年到期的以连续复利计算的无风险利率为...
答:
【答案】:C 根据
期货定价公式
F=Ser(T-t),本题中F=100×e0.1×5=165。
股指
期货
的
定价
原理
答:
股指
期货
价格是怎么形成的?如果你有一个魔法水晶球,可以看到未来的股市指数,比如沪深300指数,你会怎么做?你可能想立刻根据这个未来的指数来买卖股票,赚一大笔钱。但现实中没有魔法水晶球,不过我们有股指期货,它就像是对未来股市指数的一种“赌注”。那么,股指期货的价格是怎么形成的呢?1. 供求...
简述指数
期货
的
定价
原理
答:
指数
期货
价格计算
公式
,指数期货的
定价
原理从股票价格的塑性和弹性理论得到启发,移植股票价格的弹塑性模型于股指期货价格的研究中。人们认为市场自身行为是技术分析的聚焦点,指数期货价格而市场自身行为最基本的表现就是价格和成交量。过去和现在的价格和成交量涵盖了过去和现在的市场行为.因此价格和成交量就...
对于消费类资产的商品远期或期货,
期货定价公式
一般满足( )。_百度知...
答:
【答案】:C 对于消费类资产的商品远期或
期货
,由于消费品持有者往往注重消费,即使在期货价格偏低的情况下,持有者也不会卖空现货。因此,上述
定价公式
一般满足:F<S+W-R0
股指
定价
原理
答:
当我们探讨
期货
和远期价格时,持仓成本
定价
模型是一个关键工具。这个模型基于几个假设:期货和远期合约等同,股票可以拆分,现金股息已知,借贷利率相同且公开,卖空现货无限制且迅速变现,交易不受税收和费用影响,现货价格明确,资产流动性充足。期货合约本质上是未来交易的临时替代,卖方因持有资产需支付持仓...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
期货定价理论有哪三个
期货合约定价公式
期货价值计算公式
无套利定价法公式
期货建模公式
期货价格和现货价格计算公式
期货复利计算公式
期货换算现货价格公式
无套利定价原理公式