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期货的三个定价模型
国债
期货
转换期权
的定价
方法
有
答:
1. 二叉树模型:二叉树模型是一种用于估计期权价值的静态树形结构模型
。它通过将期权的时间价值和基础资产价格变动情况分为不同的节点,然后根据这些节点的概率分布来估计期权的价值。这种方法适用于期权时间较短的情况。2. 鞅方法:鞅方法是另一种常用的国债期货转换期权定价方法。它基于鞅定理和随机分析...
股指
期货
是如何
定价
的?
答:
假定在1999年10月27日某种股票市场指数为2669.8点,每个点"值"25美元,指数的面值为66745美元,股指
期货
价格为2696点,股息的平均收益率为3.5%;2000年3月到期的股票指数期货价格为2696点,期货合约的最后交易日为2000年
的3
月19日,投资的持有期为143天,市场上借贷资金的利率为6%。再假设该指数在5个...
债券,股票,
期货
三类金融市场资产
定价模型
的原理
答:
债券,股票,期货三类金融市场资产定价模型的原理:1、资本资产定价模型中
,所谓资本资产主要指的是股票资产,而定价则试图解释资本市场如何决定股票收益率,进而决定股票价格。2、根据风险与收益的一般关系,某资产的必要收益率是由无风险收益率和资产的风险收益率决定的。3、必要收益率等于无风险收益率加风...
《股指
期货
》:什么是股指期货阿尔法(Alpha)
答:
资本资产
定价模型
(CAMP)认为,在有效的市场里,只有承担系统风险才可以得到一定的收益补偿,非系统风险无法获得补偿,所以一种证券的预期收益主要由其β值决定。β值越高的证券,预期收益就越高;β值越低的证券,预期收益就越低。根据此模型,我们可以将投资组合的总体收益分解为两个部分:一部分来自于...
股指
期货定价模型
的影响因素
视频时间 20:23
期货
和期权
的定价
方程基于什么理论
答:
期货定价
方程:期货价格的定价机制,依靠和现货商品价格相近,同时有一定的升水还可以参考上月份期货价格合约。也参考国外品种合约。期权定价方程:期权价格决定理论,即期权
定价模型
。期权的价格是指在买卖期权中,合同买入者支付给卖出者的一定的费用。买入者因支付了期权费而获得了权利,卖出者因收取了期权...
《股指
期货
》:股指期货理论
定价模型
的主要作用是什么?
答:
股指期货期现套利成功的一个前提是,投资者能够确定股指期货合约当前价格与现货指数差价是否合理,也就是判断两者之间是否存在套利空间。 目前,世界金融期货市场上进行期现套利决策的一个经常被使用的工具是利用股指
期货的
理论
定价模型
,通过对比股指期货的实际价格和理论价格来判断是否存在套利机会: 当实际价格高于理论价格时...
如何计算
期货
平值期权的值大致的价格区间?
答:
希腊值(如Delta、Gamma、Vega等)可以帮助你了解期权价格对各种因素变化的敏感性。特别是Delta,它表示标的资产价格变动一个单位时,期权价格预期变动的量。对于平值期权,Delta值通常接近0.5(对于看涨期权)或-0.5(对于看跌期权),这意味着标的资产价格的小幅变动可能不会对期权价格产生太大影响。经...
简述指数
期货的定价
原理
答:
指数期货价格计算公式,指数
期货的定价
原理从股票价格的塑性和弹性理论得到启发,移植股票价格的弹塑性
模型
于股指期货价格的研究中。人们认为市场自身行为是技术分析的聚焦点,指数期货价格而市场自身行为最基本的表现就是价格和成交量。过去和现在的价格和成交量涵盖了过去和现在的市场行为.因此价格和成交量就...
CFA2级读书B33:远期承诺的
定价
和估值
答:
期货
合约实例:买入1年期货,距到期
3个
月,期货价112.35。盯市后,期货价值在哪些选项间波动?A. -10.35 B. 0.00 C. 10.35。答案:B,表明盯市后期货价值趋于零。深入理解利率远期协议(FRA)定价,包括关键时间点、结算方式和无套利的固定利率计算,是理解远期
定价模型
的重要一步。比如,6 × ...
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