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期货定价公式推导
国债
期货
每日结算价怎么计算
答:
国债
期货
每日的理论价格计算可以分为四步:【1】根据当日最便宜可交割国债现货的净价,加上当日该券的应计利息,算出当日该交割国债全价。【2】运用期货持有成本
定价公式
,算出最便宜可交割国债的期货价格:其中,S为最便宜券的全价,r为无风险利率,T-t为从当前至交割日的年化时间。【3】将最便宜可...
如何用国债
期货
计算远期利率
答:
由此,为了将不同的可交割国债具有可比性,在国债
期货
中,我们将经常看到两个重要且特有的概念。期货价格=现货价格+持有成本 =现货价格+融资成本-金融工具利息收益 下面,我们通过一个实例,完整介绍国债期货的
定价
与估值计算过程。例:11附息国债21:票面利率为3.65%,2011年10月发行的7年期国债,到期...
期货
交割价格是怎么计算的呢
答:
3、期转现结算价采用买卖双方协议价格。相关问答:
期货
交割价格如何
定价
?给你通俗易懂的讲讲吧,对于任何人,交割的价格都可以理解为自己的开仓价。但从实际操作中是按最后一天的结算价来交割的。比如说最后交易日的结算价为110元,此时丙有20元的盈利(期货是逐日结算制度,天天结算,我不喜欢这种算法...
期货定价
中的e是什么
答:
e是自然对数的底,一个常数。约等于e=2.71828,本身不代表什么经济含义。在经济学领域的数学建模中经常用到。具体到股指
期货定价公式
就是,他是那个使公式成立的常数。参考资料:http://zhidao.baidu.com/question/145290235.html
期权
期货
BS模型中N(d1)怎么算 ?
答:
如果你没有学过随机和偏微分估计,只有火星人能给你解释。如果你想要这种形式,看看二叉树模型。二叉树模型易于理解,可以自己
推导
。二叉树模型(无限细时间分割)的极限为BS
公式
。如果你真的想了解BS模型公式,可以看看蒋立尚的期权
定价
数学模型和方法。从第1章到第5章选择欧洲选项就足够了。2.在该模型中...
期权,
期货
,现货之间有什么关系与区别
答:
当三个期货价格不一样时,理论上两两之间就可以互相套利了,期权与现货之间的套利我们一般称为转换套利与反转换套利,期货与现货之间的套利我们一般称为期现套利,期货与期权之间的套利我们一般称为期期套利。期权合成期货:根据期权平价公式C + K e-rt= P+S及
期货定价公式
F=S ert,我们可以得出C-P...
股指的
定价
原理
答:
相反,mz卖方因持有对应股票组合收到了股息,因而减少了其持仓成本。因此期货价格要向下调整相当于股息的幅度。结果期货价格是净持仓成本即融资成本减去对应资产收益的函数。即有:期货价格=现货价格+融资成本-股息收益一般地,当融资成本和股息收益用连续复利表示时,指数
期货定价公式
为:F=Se(r-q)(T-t)其中...
股指收益率和无风险利率与股指
期货
价格的关系
答:
对于一种股票组合而言,投资资产通常会支付给持有者一定的股利。股利除以资产价格得到股利收益率。通常我们在实际研究金融市场数据时,我们会对它们先取对数然后进一步分析。对上面的
期货定价公式
的对数变形后,我们发现股指期现价格对数价差和到期时间呈正比例关系。
关于
期货公式
答:
这两种公式不矛盾 只是针对性不同 另外说明一下 我学的时候是英文学的 对应国内的中文术语不太准确 但我会尽量解释 希望不会造成误解
期货定价
原理是有先决条件的 不同期货品种定价也都会在基础公式上推导。你给的信息太笼统 没办法判断公式具体含义 尤其是第一个
推导公式
成百上千 觉得实际中需要什么...
期货
交易所开盘是怎么
定价
的
答:
开盘
定价
是在9.00开市前5分钟内 集合竞价 前4分钟为
期货
合约买 卖价格指令中报时间,后一分钟为集合竞价撮合时间,开市就产生开盘价 .同样收盘价就在收市前5分钟进行 前4分钟为期货合约买 卖价指令中报时间 后一分钟为集合竞价撮全时间 收市就可以产生收盘价 集合竞价采用最大成交量原则 高于集合竞价...
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