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期权卖方的Delta
股票
期权
中
Delta
是什么意思?
答:
Delta
值(δ),又称对冲值:是衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度 。用公式表示:Delta=期权价格变化/期货价格变化。\x0d\x0a
期权的
风险指标通常用希腊字母来表示,包括:
delta
值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。Delta值(δ),又称对冲值:是衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化...
期权delta
标准计算公式与举例说明如何计算的!
答:
B-S-M定价公式 C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)
期权delta
是指
答:
1、Delta值,又称对冲值,指的是衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度 ;用公式表示:Delta=期权价格变化/标的资产的现货价格变化;2、认购
期权的Delta
值为正数时(范围在0和+1之间),价格会上升,认沽期权的Delta值为负数时(范围在-1和0之间),价格会下降,等价认购
期权Delta
值接近0.5,而等价...
期权
中
delta
指什么?
答:
股票
期权
中
Delta
的含义是:Delta值(δ),即为衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度的。用公式来表示即位:Delta=期权价格变化/期货价格变化。一般股票期权具有如下几个显著特征:第一,同普通的期权一样,股票期权也是一种权利,而不是义务,经营者可以根据情况决定购不购买公司的股票;第二,这种...
股票
期权
中
Delta
的含义是什么?
答:
Delta是用来度量期权价格对于标的敏感性的指标,用来衡量期权或期权组合的方向敞口。一般来说,实值
期权Delta
的绝对值更接近于1,虚值期权Delta的绝对值接近于0,同一行权价看涨期权和看跌期权Delta相减接近于1。在交易过程中,Delta值的应用一方面在于风险管理,另一方面也可以帮助投资者在趋势性行情中去选择...
什么是
Delta
中性策略
答:
来看看一个最基础的包含Delta的交易策略吧,即Delta中性策略,也就是构造一个含有
期权
头寸的组合,使其不受标的价格变动的影响。换句话说,始终保持投资组合
的Delta
为0或者近似为0,由于Delta为0,无论标的价格是涨还是跌,组合的价格将始终保持不变。下面,一起看看买卖50ETF期权和50ETF的Delta值是怎样...
期权Delta
值是什么意思?
答:
Delta值,指的是衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度 。用公式表示:Delta=期权价格变化/标的资产的价格变化。认购
期权的Delta
值为正数,因为认购期权的价格变化与标的物的价格变化方向一致,认沽期权的Delta为负值,因为认沽期权的交割变化与标的物变化的方向相反。Delta值的绝对值在0和1之间,一般实...
Delta
值的特性
答:
买权的Delta一定要是正值卖权的Delta一定要是负值; Delta数值的范围介乎0到1之间; 价平
选择权的Delta
为0.5;Delta数值可以相加,假设投资组合内两个选择权的Delta数值分别为0.5及0.3,整个组合的Delta数值将会是0.8。上涨、下跌始终保持同向变化因此看涨
期权的delta
为正数。而看跌期权价格的变化与...
zz 什么是
期权的
风险指标
Delta
答:
Delta是指
期权
的价格对于标的物价格的一阶导数(也就是标的物价格变动1单位,期权价格变动多少)。Delta 敞口(Delta exposure)就是所持有的期权没有被Hedge(不知道中文叫什么,对冲?)掉
的Delta
。例如,一个期权的投资组合的Delta是500,没有进行任何Delta Hedge,那这个投资组合的Delta exposure就是500。Del...
delta
值是什么意思(股票
期权
中
Delta
的含义是什么)
答:
Delta值(δ),又称对冲值:是衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度。用公式表示:Delta=期权价格变化/标的资产现货价格变化。认购
期权的Delta
值为正数(范围在0和+1之间),因为股价上升时,认购期权的价格也会上升。认沽期权的Delta值为负数(范围在-1和0之间),因为股价上升时,认沽期权的价格即...
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