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期权卖方的Delta
请问,什么是深度价外
期权
?
答:
深度价外期权,是指对行权者非常不利的期权,理性的期权持有者不会做出行权的决定。没有重大价外期权应该是深度价外期权。深度价外看跌期权实际上就是指标的证券价格远远高于看跌
期权的
执行价格。看跌期权又称认沽期权、卖出期权、出售期权、卖权
选择权
、
卖方期权
、卖权、延卖期权或敲出期权,指期权的...
期权
有杠杆吗
答:
1、期权交易是有杠杆的:
期权的
杠杆分为两种,一是成本杠杆,二是收益杠杆。2、成本杠杆:期权成本杠杆=标的资产现价/权利金。期权代表买卖某一资产的权利,投资者要获得期权需要付出权利金,权利金相对于标的资产的价格是比较低的,于是投资者可以用较少的成本撬动较大的价格的标的物。3、收益杠杆:期权...
...1809-P-3500豆粕
期权的Delta
值最接近于( )。
答:
【答案】:B 根据期权合约代码规则,M-1809-P-3500豆粕期权为行权价格为3500元/吨的看跌期权。看跌
期权的Delta
∈(-1,0),随着到期日的临近,处于实值状态(标的价格
Gamma是衡量
Delta
相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上,Gamma是
期权
...
答:
【答案】:B
期权的
Gamma,是衡量Delta值对标的资产的敏感度,定义为
期权Delta
的变化与标的资产价格变化的比率,是期权价格对标的资产价格的二阶导数,表达式为:
场外
期权
是什么意思
答:
期权
是一种衍生性金融工具,字面上解释为“期”代表未来,而“权”代表权利。它赋予持有人在未来特定日期或之前以固定价格购买或出售某种资产的权利。期权市场分为场内和场外市场,都在全球风险管理中扮演重要角色。场外期权是非标准化的金融期权合同,通过私下协商或经中介机构撮合,根据双方需求而定制。虽然...
假设某股票价格是10元,看涨
期权的Delta
为0.6,Gamma0.02,当股票价格从...
答:
假设某股票价格是10元,看涨
期权的Delta
为0.6,Gamma0.02,当股票价格从10元变到11元时,Delta变为0.62 Gamma=Delta的变化 / 期权标的物价格变化=0.02 即:标的物价格变化1个点 Delta 变化0.02个点 Delta为0.6时 标的物从10元变为11元 Delta变化为0.6+0.02=0.62 ...
期权卖方
收益有限,风险无限,那谁还愿意当卖方呢?他们为什么当卖方...
答:
因为大资金都是做卖方,买方可容纳的资金小,适合小资金以小博大,大资金参与买方是很少的一部分,需要的是长期的胜率,长期的收益率。期权的买方只需要花费少量的权利金,成本是非常低的,而
期权的卖方
就好比保险公司,需要有很多的担保,每一张期权合约需要垫付较高的保证金。在期权投资中,是有盈亏比...
什么是
期权的
权利金
答:
对于
卖方
来说,如果到期日价格维持在行权价格附近,则会获得最大的利润;如果价格稍微有些波动,则也会获得一些利润。对于看涨期权来说,如果价格下跌,则卖方会得到全部权利金;对于看跌期权来说,如果价格上涨,则卖方会得到全部权利金。平值
期权的Delta
一般为0.5,即期货价格上涨1个点,权利金上涨0.5...
期权卖方
风险无限 为什么还要交易
答:
在做
期权卖方的
时候,临近到期,波动率低于正常值,考虑了结头寸;或权利金已经回收70%左右时开始止盈,考虑移仓远月,除了保证止盈以外还需要保证止损,卖方是保证金交易,浮亏时保证金增加较快,账户需预留足够的资金,一旦发生风险,可以根据
Delta
做好对冲或者直接买入远月期权。如何做好对冲和风险应对是...
期权
c和p什么意思
答:
1、
期权
c代表看涨期权,c是call的首字母;p代表看跌期权,p是pull的首字母。看涨期权又叫做认购期权,是以协定价格买入标的资产的权利,看跌期权又叫做认沽期权,是以协定价格卖出标的资产的权利。2、看涨期权和看跌期权代表的是期权最基本的两种权利类型,在实际交易中,我们分别可以对看涨期权和看跌期权进行...
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