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期权卖方的Delta
假设某看涨
期权的Delta
为0.8,当前股票价格是10元,看涨期权的价格是2...
答:
Delta
是0.8,即股票价格每涨1元时,看涨
期权的
价格涨0.8元,所以,股票价格从10元变化到11元时,看涨期权的价格是2+0.8=2.8元。
建仓完成之后,场内
期权
组合
的Delta
与场外期权合约的Delta总是保持一致...
答:
【错误】因为
期权的Delta
不仅会随着标的资产价格这个随机变量的变化而变化,而且会因为波动率的变化而变化,所以当二者变化之后,场内期权组合的Delta可能不再与场外期权合约的Delta保持一致。
期权
术语大全
答:
指期权合约的市场价格,期权权利方将权利金支付给期权义务方,以此获得期权合约所赋予的权利。 保证金 指在期权交易中,期权义务方也就是
卖方
必须按照规则缴纳的金额。维持保证金每日进行计算。 合约单位 又称合约乘数,即期权合约规定合约持有人有权买入或卖出标的资产数量,比如50ETF
期权的
合约单位是每张10000份50ETF份额。
期权
对冲是什么
答:
由于
期权的Delta
会随着标的价格变动而变动,因此整个组合最初的Delta值也会随着标的价格的变化而变化。而根据在持有期间是否调整组合的Delta值,可以进一步分成静态Delta对冲和动态Delta对冲。(1)静态Delta对冲 静态Delta对冲仅在每次展期日进行调整,而在持有期间并不进行调整。其与等市值对冲的不同点在于,...
什么是
Delta
中性?
答:
其价格不会因为标的物价格的小幅变化而变化。设立头寸投入者可以通过买入或卖出一定数量的标的资产来建立Delta对冲冲所需的头寸。这个数量由投入组合
的delta
来决定。通过调整这一数量,投入组合的总delta之和为零,即达到delta中性的目标。
期权
的做市商(或其他市场参与者)也可以用相关的期权来设立delta对冲...
期权的
结算公式?
答:
买入认购到期日盈亏平衡点=买入
期权的
行权价格+买入期权的权利金 买入认沽若到期日证券价格低于行权价,投资者买入认沽期权的收益=行权价-证券价格-付出的权利金 买入认沽到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格-买入期权的权利金
Delta
=标的证券的变化量/期权价格的变化量 杠杆倍数=期权价格变化百分比/与...
期权
交易的九个小技巧,助你快速了解期权市场
答:
4、选择品种:回避成交低迷、不活跃的品种。这些资产不好分析,走势不规律。5、交易规则:未进先思退,必须要知道,每一次的交易都携带风险,因此在开仓之前必须知道,万一自己错了怎么办,能否接受?只做自己能接受亏损的交易。6、止损:二元
期权
不会被套牢,止损的概念在于损失多少比例后,要主动停止...
...随着到期日的临近,当标的资产价格<行权价时,
Delta
收敛于0,是否正确...
答:
【正确】对于看涨
期权
,随着到期日的临近,实值期权(标的价格>行权价)
Delta
收敛于1;平价期权(标的价格=行权价)Delta收敛于0.5;虚值期权(标的价格<行权价)Delta收敛于0。
大豆期货看涨
期权的DELTA
值为0.8,这意味着( )。
答:
【答案】:A 在看涨
期权
交易中,标的物价格与期权价格成正相关关系,对于看涨期权,若
DELTA
值为0.8,表明该期货价格增加小量x,期权价格增加0.8X;或表明该期货价格减少小量x,期权价格减少0.8X。
期权的delta
值受哪些因素影响
答:
标的波动率,到期时间,行权价
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