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拉格朗日检验自相关
自相关检验
方法有( )。
答:
常用的序列相关性
检验
的方法有:图示检验法、回归检验法、杜宾一瓦森(DW)检验法、
拉格朗日
乘数(1M)检验等,其中图示法简单,回归检验法可以满足任何类型序列相关性检验,拉格朗日乘数检验适用于高阶序列相关以及模型中存在滞后被解释变量的情元/。但是较多使用的是杜宾一瓦森检验(DW检验)。
计量经济学里的LM
检验
是什么意思?从Eviews的回归结果来看它有什么意义...
答:
LM
检验
即
拉格朗日
乘数检验,用来检验模型残差序列是否存在
序列相关
。原假设是不存在序列相关;备选假设是:存在p阶
自相关
。检验统计量渐进服从卡方分布,如果计算得出的P值太大则拒绝原假设,认为存在序列相关。ARCH是误差项二阶矩的自回归过程。恩格尔(Engle 1982)针对ARCH过程提出LM检验法。自回归条件异方...
5.1
自相关
(一)-DW
检验
和LM检验
答:
拉格朗日
乘子检验(LM检验)LM检验更为通用,适用于一阶和高阶自相关,对于多元模型,涉及滞后项的
自相关检验
如下:构建辅助回归模型,类似于White检验。提出假设:无自相关或存在自相关。计算统计量,比较原样本个数、滞后阶数和滞后后的样本容量。回归后的可决系数在置信水平下,若接受原假设,反之则拒绝。
在Eviews中,如何用
拉格朗日
乘数
检验
确定模型的滞后阶数?
答:
一阶
自相关检验
: 1)OLS估计出模型,得出DW值; 2)查表:在德宾-沃森d统计量找到你估计模型的n(样本容量)和k(解释变量个数)及a对应的dl和du; 3)把DW和dl 和du作比较:DW《dl和4-dl3008
请教:
自相关
中
拉格朗日
乘数
检验
用哪个统计量
答:
卡方统计量,自由度为
自相关
的阶数
eviews
拉格朗日
乘数
检验
结果怎么看
答:
根据P值,应接受原假设,不存在
自相关
。选择View/ResidualTests/SerialcorrelationLMTest,一般地对高阶
序列相关
的情况执行。(
拉格朗日
乘数
检验
)。在滞后定义对话框,输入要检验序列的最高阶数,点击OK,输出结果。假定某一参数的取值。选择一个检验统计量。eviews中的检验值 假定某一参数的取值。选择一个...
自相关检验
方法有( )。
答:
【答案】:A、C、D
自相关检验
的常用方法包括图示法、回归检验法、杜宾—瓦森(DW)检验法、
拉格朗日
乘数(LM)检验等。ADF检验是检查序列平稳的方法。
条件异方差模型推荐用什么数据
答:
拉格朗日
乘子
检验
拉格朗日乘子检验的构造思想:如果残差序列方差非齐,且具有集群效应,那么残差平方序列通常具有
自相关
性。可以尝试使用自回归模型(ARCH(q)模型)拟合残差平方序列 ε t 2 = ω + ∑ j = 1 q λ j ε t − j 2 + e t \varepsilon_t^2=\omega+\sum_{j=1}^q\...
计量经济学使用Eviews软件分析的案例模型
答:
(四).
自相关
的
检验
由模型的输出结果可知,估计结果都比较满意,无论是回归方程检验,还是参数显著性检验的检验概率,都显著小于0.05,D-W值为2.111635,显著性水平 =0.05下查Durbin-Watson表,其中n=23,解释变量的个数为2,得到下限临界值 ,上限临界值 , =1.543<D-W=2.111635<4 ,由DW检验决策规则可知,该模型不存在...
dw
检验
和lm检验结果不一致时看哪个?
答:
DW
检验
示意图 时,完全负
自相关
;时,完全正自相关;时,无自相关 3.
拉格朗日
乘子检验(BG检验、LM检验)既适用于一阶,也适用于高阶 针对多元线性回归模型(由于滞后是时间概念,我们在变量的下标加上表示期数):考虑随机误差项为...
1
2
3
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