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自相关检验方法有( )。
A.DW检验法
B.ADF检验法
C.LM检验法
D.回归检验法
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推荐答案 2023-05-18
【答案】:A、C、D
自相关检验的常用方法包括图示法、回归检验法、杜宾—瓦森(DW)检验法、
拉格朗日乘数(LM)检验等。ADF检验是检查序列平稳的方法。
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自相关检验方法有(
)。
答:
自相关检验的常用方法包括
图示法
、回归检验法、杜宾—瓦森(DW)检验法、
拉格朗日乘数(LM)检验
等。ADF检验是检查序列平稳的方法。
诊断
自相关有
哪些不同的
方法
?说明每种方法的假设条件。
答:
【答案】:(1)图形法
。该方法不需要进行任何假设,只需要画出残差的时间趋势图。如果假设误差项为AR(1)的话,只需画出残差本期值同一期滞后的散点图。(2)
杜宾检验
。该检验的假设有:①模型中需要包含截距项;②解释变量为非随机变量;③误差项为AR(1);④解释变量中不包含被解释变量的滞后期。(...
如何
检验
两个变量间是否存在
自相关
性?
答:
德宾-沃森检验
,简称D-W检验,是目前检验自相关性最常用的方法,但它只使用于检验一阶自相关性。因为自相关系数ρ的值介于-1和1之间,所以 0≤DW≤4 并且DW=O=>ρ=1即存在正自相关性 DW=4<=>ρ=-1 即存在负自相关性 DW=2<=>ρ=0即不存在(一阶)注:1. DW(1,1)表示...
Durbin- Watson是什么
检验
?
答:
Durbin-Watson是德宾德宾—瓦特逊检验
。是自相关性的一项检验方法。Durbin-Watson Statistics(德宾—瓦特逊检验): 假设time series模型存在自相关性,我们假设误差项可以表述为 Ut=ρ*Ut-1+ε. 利用统计检测设立假设,如果ρ=o.则表明没有自相关性。Durbin-Watson统计量(后面简称DW统计量)可以成为判断正...
5.1
自相关(
一)-DW
检验
和LM检验
答:
最小方差性失效,可能导致效率降低。统计检验失效,影响我们对模型参数估计的置信度。线性性和无偏性虽然不受直接影响,但自相关可能间接影响。判断方法直观判断自相关性的手段包括图形分析,如散点图和对的散点图(参见书85页)。
德宾-沃森检验
(DW检验)DW检验针对一阶自相关,需注意以下条件:仅限于一...
如何诊断不完全共线性,异方差,
自相关
答:
诊断不完全共线性,异方差,
自相关
的
方法
:1、Park-Gleiser检验。2、Goldfeld-Quandt
检验(
缺点,只能处理单升和单降型的异方差)。3、White检验。最著名最常用的是第三种怀特检验。核心原理是判断ui由xi解释程度的高低,越高越有异方差。
如何使用dw统计量来进行
自相关检验
?该
检验方法
的前提条件和局限性有哪些...
答:
(2)解释变量是非随机的。(3)随机扰动项是一阶线性
自相关
。(4)没有缺失数据,样本比较大。DW检验局限性:(1)DW
检验有
两个不能确定的区域,一旦DW值落在这两个区域,就无法判断。(2)DW检验不适应随机误差项具有高阶
序列相关
的检验。(3)只适用于有常数项的回归模型并且解释变量中不能含...
德宾沃森值怎么看
答:
是
自相关
性的一项
检验方法
。3、优点:应用广泛,一般的计算机软件都可以计算出DW值。适用于小样本。可用检验随机扰动项具有一阶自回归形式的
序列相关
问题。4、d.w检验,是检验变量自相关性的,一般来说越接近2越好,说明自变量的自相关性月不明显,模型设计的越好。具体检验值应该查表再比较。DW(1,1)...
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