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拉格朗日乘数检验滞后项
在Eviews中,如何用
拉格朗日乘数检验
确定模型的
滞后
阶数?
答:
一阶自相关
检验
: 1)OLS估计出模型,得出DW值; 2)查表:在德宾-沃森d统计量找到你估计模型的n(样本容量)和k(解释变量个数)及a对应的dl和du; 3)把DW和dl 和du作比较:DW《dl和4-dl3008
计量经济学里的LM
检验
是什么意思?从Eviews的回归结果来看它有什么意义...
答:
LM检验即
拉格朗日乘数检验
,用来检验模型残差序列是否存在序列相关。原假设是不存在序列相关;备选假设是:存在p阶自相关。检验统计量渐进服从卡方分布,如果计算得出的P值太大则拒绝原假设,认为存在序列相关。ARCH是误差项二阶矩的自回归过程。恩格尔(Engle 1982)针对ARCH过程提出LM检验法。自回归条件异方...
eviews
拉格朗日乘数检验
结果怎么看
答:
在
滞后
定义对话框,输入要检验序列的最高阶数。根据P值,应接受原假设,不存在自相关。选择View/ResidualTests/SerialcorrelationLMTest,一般地对高阶序列相关的情况执行。(
拉格朗日乘数检验
)。在滞后定义对话框,输入要检验序列的最高阶数,点击OK,输出结果。假定某一参数的取值。选择一个检验统计量。e...
vif
检验
法是常用的序列相关性检验的方法吗
答:
常用的序列相关性
检验
的方法有:图示检验法、回归检验法、杜宾-瓦森(DW)检验法、
拉格朗日乘数
(LM)检验等,其中图示法简单,回归检验法可以满足任何类型序列相关性检验,拉格朗日乘数检验适用于高阶序列相关以及模型中存在滞后被解释变量的情形。但是较多使用的是杜宾-瓦森检验(DW检验)。
eviews7.2如何进行LM
检验
答:
eviews7.2进行LM
检验
的步骤:1、打开eviews7.2的工作区,放入数据以后选择下一步。2、下一步,需要输入consumption c income并回车。3、这个时候,就可以按照View→Residual Diagnostics→Heteroskedasticity Tests的顺序来点击了。4、会进入一个新的界面,确定Test type为Breusch–Pagan–Godfrey。5、这样...
newey是什么意思?
答:
Newey方法的实现非常简单,只需在计算样本方差的过程中,加入异方差校正项即可。一般来说,Newey方法需要满足一定的自相关性条件,才能得到最好的修正结果。在实践中,通常采用
拉格朗日乘数
法进行计算,这可以帮助我们更准确地得到异方差修正结果,以及确定适当的
滞后
期。Newey方法的优劣势分析 Newey方法的优点...
【空间计量】(非原创)
答:
空间自相关
检验
与SLM、SEM的选择:判断地区间创新产出行为的空间相关性是否存在,以及SLM和SEM那个模型更恰当,一般可通过包括Moran’s I检验、两个
拉格朗日乘数
(Lagrange Multiplier)形式LMERR、LMLAG及其稳健(Robust)的R-LMERR、R-LMLAG)等形式来实现。由于事先无法根据先验经验推断在SLM和SEM模型中...
空间计量模型
答:
为确定是使用空间
滞后
模型SLM还是空间误差模型SEM,需要进行模型的选择。先采用最小二乘法(OLS)对模型进行估计,然后比较
拉格朗日乘数
LM的显著性。如果LM-lag统计上的显著性高于LM-error,同时,Robust LM-lag显著性高于Robust LM-error,则使用空间滞后模型SLM。反之,LM-lag统计上的显著性低于LM-error...
消费函数理论的新进展
答:
一般说来,当经常性收入包含了关于其自身价值或收入的未来价值的新信息时,收入就可在随机项V[,t 1]上反映出来。可见,霍尔模型并不表明:消费不会对经常性收入做出反应,而是表明:在考虑了
滞后
消费的前提下,过去收入或收入的变化与消费的现期变化无关。在经济计量
检验
上,这意味着:(1)利用消费的时间序列数据对...
计量经济学软件:EViews的使用的目录
答:
一阶自相关(AR(1))模型的估计 144第四节 杜宾-瓦尔特森(Durbin——Watson)
检验
146第五节
拉格朗日乘数
(Lagrange Multiplier)自相关(Autocorrelation)检验 147第六节 一阶自相关(AR(1))模型的预测(Prediction) 149第十三章 随机自变量 (Random Regressors)模型 153第一节 豪斯曼(Hausman)检验...
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