财务管理：下列关于相关系数的说法正确的有（）。

Ò下列关于相关系数的说法正确的有（）。
A.相关系数总是在[-1，＋1]间取值
B.当相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长同步，反之亦然
C.当相关系数为－1时，表示一种证券报酬率增长则另一种证券报酬率减少，反之亦然
D.当相关系数为0时，表示缺乏相关性，一种证券的报酬率相对于其他证券的报酬率独立变动

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推荐答案 2014-12-13

全选
A.相关系数总是在[-1，＋1]间取值
B.当相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长同步，反之亦然
C.当相关系数为－1时，表示一种证券报酬率增长则另一种证券报酬率减少，反之亦然
D.当相关系数为0时，表示缺乏相关性，一种证券的报酬率相对于其他证券的报酬率独立变动

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第1个回答 2014-12-13

答案为：ABCD

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下列关于相关系数的说法中,正确的有( )。答：【答案】：A、B、D 选项C，当相关系数等于－1时，表明两项资产的收益率完全负相关，这样的组合可以最大程度地降低风险；选项E，当相关系数等于1时，表明两项资产的收益率完全正相关，这样的组合不能降低任何风险。

下列关于相关系数的说法中,正确的有( )。答：【答案】：A,B,C,D 当相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例；当相关系数为一1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例；当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动。一般而...

以下关于相关系数的说法中,正确的是:( )。答：【答案】：ACDE 相关系数只是表明两个变量间互相影响的程度和方向，它并不能说明两变量间是否有因果关系，以及何为因，何为果，即使是在相关系数非常大时，也并不意味着两变量间具有显著的因果关系。

下列关于相关系数的描述正确的是()。答：【答案】：A、B、E 相关系数是度量两个变量之间的相关程度的指标，且相关系数的值介于-1和1之间，大于0为正相关，小于0为负相关，且绝对值越大，关联程度越强。对于资产组合的配置，相关系数等于-1，即完全负线性相关是分散风险效果最好的组合。

下列关于相关系数的表述中,正确的是( )。答：【答案】：A 相关系数为正值，表示两项资产报酬率呈同方向变化，组合抵消的风险较少，相关系数为负值，意味着两项资产报酬率呈反向变化，抵消的风险较多。所以选项 B 错误。相关系数等于-1 时，机会集曲线变成了一条折线。选项 C 错误。相关系数越大，组合风险越大。选项 D 错误。

下列关于协方差和相关系数的说法中,正确的有( )。答：或者说，相关系数越小，风险分散效应越强，只有当相关系数为1时，才不能分散风险，相关系数为0时，风险分散效应强于相关系数大于0的情况，但是小于相关系数小于0的情况。因此，选项C的说法正确；协方差=相关系数×一项资产的标准差×另一项资产的标准差，证券与其自身的相关系数为1，因此，证券与其自身的...

关于相关系数,以下说法正确的是( )。答：【答案】：C 相关系数总处于-1到+1之间，故选项A说法错误；相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱，故选项B说法错误；当两个证券收益率的相关系数为0时，我们称这两者零相关，故选项D说法错误。

...有关相关系数的论述,下列说法正确的有( )。答：【答案】：B,C 相关系数为一1时能够抵消全部非系统风险，但系统性风险是不能通过投资组合进行分散的；相关系数为1时不能分散任何风险；相关系数为0时可以分散部分非系统性风险，其风险分散的效果大于正相关小于负相关。

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