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下列关于相关系数的表述中,正确的是( )。
A.协方差=相关系数×两项资产标准差的乘积
B.相关系数为负值,意味着两项资产报酬率呈反向变化,抵消的风险较少
C.相关系数等于1时,机会集曲线变成了一条折线
D.相关系数越大,组合风险越小
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推荐答案 2023-05-20
【答案】:A
相关系数为正值,表示两项资产报酬率呈同方向变化,组合抵消的风险较少,相关系数为负值,意味着 两项资产报酬率呈反向变化,抵消的风险较多。所以选项 B 错误。相关系数等于-1 时,机会集曲线变成了一条折线。 选项 C 错误。相关系数越大,组合风险越大。选项 D 错误。
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相似回答
下列关于相关系数的
描述
正确的是()
。
答:
【答案】:A、B、E
相关系数是度量两个变量之间的相关程度的指标,且相关系数的值介于-1和1之间,大于0为正相关,小于0为负相关,且绝对值越大,关联程度越强。对于资产组合的配置,相关系数等于-1,即完全负线性相关是分散风险效果最好的组合。
以下关于相关系数的表述,正确的是(
)。
答:
【答案】:D 选项A、B、C
表述
均
正确,
故正确答案为D。
下列关于相关系数的
说法
中,正确的
有
(
)
。
答:
【答案】:A、B、D 选项C,当
相关系数
等于-1时,表明两项资产的收益率完全负相关,这样的组合可以最大程度地降低风险;选项E,当相关系数等于1时,表明两项资产的收益率完全正相关,这样的组合不能降低任何风险。
下列关于相关系数的
说法
中,正确的
有
(
)
。
答:
【答案】:A,B,C,D 当
相关系数
为1时,表示一种证券报酬 率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比 例;当相关系数为一1时,表示一种证券报酬率 的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例; 当相关系数为0时,表示缺乏相关性,每种证 券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变 动。一般...
财务管理:
下列关于相关系数的
说法
正确的
有
()
。
答:
-1,+1]间取值 B.当
相关系数
为1时,表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长同步,反之亦然 C.当相关系数为-1时,表示一种证券报酬率增长则另一种证券报酬率减少,反之亦然 D.当相关系数为0时,表示缺乏相关性,一种证券的报酬率相对于其他证券的报酬率独立变动 ...
下列关于
协方差和
相关系数的
说法
中,正确的
有
(
)
。
答:
相关系数
两项资产的协方差/(一项资产的标准差×另一项资产的标准差),由于标准差不可能是负数,因此,如果协方差大于0,则相关系数-定大于0,选项A的说法
正确
;相关系数为1时,表示-种证券报酬率的增长总是与另-种证券报酬率的增长成比例,因此,选项B昀说法不正确;对于风险资产的投资组合而言,只要...
下列关于
两项资产组合
相关系数的表述中,正确的
有( )。
答:
如果两项资产的
相关系数
ρ 1 、 2 =1,表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同,组合风险是组合中各项资产风险的加权平均值,选项A
正确
;如果ρ 1 、 2 =-1,表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反,组合能够分散全部风险,选项 B、C 错误;当 0<ρ 1、 2 <1,组合...
下列关于
β
系数的相关表述中,正确的
有( )。
答:
【答案】:A、B、E 当某资产的β系数小于0时,说明该资产收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向相反,但是是存在系统风险的,选项C错误。单项资产β系数=该资产收益率与市场组合收益率的
相关系数
×该项资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差,选项D错误。
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关于相关系数的说法正确的是
相关关系是函数关系的一种
相关关系不同于函数关系
不可能是相关系数取值的是
可决系数和相关系数
相关系数越大相关程度越大
相关系数适用于直线还是曲线
相关系数的取值范围
当相关系数r等于0时