紫貂生活于寒冷地带的针叶林或针阔混交林的深处，尤其喜欢活动于原始森林中。我国东北的小兴安岭、长白山，内蒙东部和新疆的阿尔泰山一带，正具备这种地域特点，因而紫貂栖息于此处。
紫貂生活在深山密林中，并且善于登攀树木，但是它却不住在树上，而是活动于山林的地面上，只是当雌性紫貂生儿育女时才住到树洞中去，为的是保护幼仔安全成长。另外，在受到惊扰或觅食时偶尔上树。一般紫貂是不上树活动的。它的窝大多安在树根下或乱石堆中。紫貂喜欢夜间活动，每当夜幕降临时它就忙起来了。一会奔跑于密林之间，一会儿觅食于树木的枝干之上。但是当食物缺少时，为了生存，它也会在白天频繁活动的。一般情况下，在白天紫貂大多酣眠于自己的窝巢里，养精蓄锐，以便夜间大显神通。在严寒到来之前，它把食物储备得好好的，因而，在严寒的日子里，紫貂极少在白天出来活动。