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计算:设即期汇率1美元=0.7387欧元,欧元利率为1%,美元利率为6%。试问:
计算:设即期汇率1美元=0.7387欧元,欧元利率为1%,美元利率为6%。试问:
1)远期汇率美元是升水还是贴水?为什么?
2)具体升水或者贴水多少点?
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推荐答案 推荐于2021-02-24
欧元对美元属于间接标价法,货币对为EUR/USD,但这道题并没有用通行的汇率标价法,那就按这道题的要求来解答。
这道题的货币对为USD/EUR=0.7387,根据利率评价,远期汇率=即期汇率+升贴水点(掉期点)
掉期点=SPOT * (R2-R1)/(1+R1),其中SPOT为即期汇率,R1为美元利率,R2为欧元利率。
掉期点=0.7387*(1%-6%)/(1+6%)= - 0.0348
1、由于美元利率高于欧元利率,因此远期美元对欧元贴水。
2、贴水点是348点。
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计算:设即期汇率1美元=0.7387欧元,欧元利率为1%,美元利率为6%
...
答:
掉期点=SPOT * (R2-R1)/(1+R1),其中SPOT为即期汇率,R1为
美元利率
,R2为
欧元利率
。掉期点=0.
7387
*(
1%
-6%)/(1+6%)= - 0.0348 1、由于美元利率高于欧元利率,因此远期美元对欧元贴水。2、贴水点是348点。
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