1.假设欧元6个月的债券利率为5%,美元6月的债券利率为4%,市场上欧元1美元的即期汇率为0.8985/95 .6个月的远期?价为20/10 某投资者拥有五百万美元,能否进行为期6个月的抵补套以获利(不包括手续费)?结果是多少??
2.某公司预计6月上旬将有50万德国马克收入.为防止马克汇率下跌,而蒙受损失,4.3日公司买入4份6月的马克看跌期权(欧式期权) 协定汇率为1美元=1.5528马克 其权费为1马克=0.002美元问
(1)若到期马克即期率为1美元=1.5408/32马克 或1美元=1.5576/96马克.哪种情况下该公司赢利?哪种情况该公司损失?
(2)分别计算两种情况下公司的美元收入
3.某日路透扎显示下列市场汇率,纽约市场上1美元=1.6750/60 瑞士法郎 苏黎世市场上1英镑=2.2980/90瑞士法郎 伦敦市场上1英镑=1.4495/05美元 某套汇?以100万英镑进行套汇,计算其套汇利润(不考虑其它费用)。