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国际金融实务计算题
如题所述
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推荐答案 2018-04-12
答:
1)10 / 116.4=0.0859106 亿 美元
2)10 /115.00=0.0869565 亿 美元;多支出 0.0869565 -0.0859106 =0.0010459亿 美元
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抵补套利(covered interest arbitrage),是指把资金调往高利率货币国家或地区的同时,在外汇市场上卖出远期高利率货币,即在进行套利的同时做掉期交易,以避免汇率风险。若100万美元是自有资金,则100万美元即期换成50万英镑计息6个月,到期本利和为52.5万英镑,同时在即期以GBP/USD=1.99签订52.5万英镑...
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答:1)10 / 116.4=0.0859106 亿 美元 2)10 /115.00=0.0869565 亿 美元;多支出 0.0869565 -0.0859106 =0.0010459亿 美元
一道
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根据利率平价公式,1+本国利率=(远期汇率/直接标价法下的即期汇率)( 1+外国利率),升贴水率=远期利率与即期利率之差除以即期利率,二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率。要求美元的升年贴水率,则为0.025-0.04=-0.015,美元远期贴水。
国际金融实务
的
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117.35/121.5=0.9658-1.0035 亏0.0377 美元卖出日元买入美元
国际金融实务计算题
紧急求助!!!
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1题不是特别sure,2题你题目没给完吧,就给你做做3,4题吧 3. 存在,你先在纽约花1usd买入1.8972dem,然后在法兰克福买入1.8972/3.7826=0.50156gbp,最后在伦敦卖出手中的gbp买入usd,得到0.50156*2.1139=1.060247206usb,套利0.060247206 你的本金是120w美元,那就可以套利72296.65元 4....
题目不会做,求救 关于
国际金融实务
的 拜托了
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(1)100万×7.9532 (2)10万×10.2436 (3)5000×15.1069 (4)500×14.6706
国际金融实务
例题,实在是看不懂………
答:
因此,如果点数报价也是“小/大”,那么一定是“买入+小/卖出+大”反之,如果点数报价是“大/小”,那么一定是“买入-小/卖出-大”银行报价的买入卖出总是按照对自己有利,对客户不利的原则,因此只需要如果客户买入欧元,那么付出的一定是更多的美元;如果客户卖出欧元,那么得到的一定是更少的美元,...
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现货市场,由于英镑贬值,损失:50万*(1.3200-1.2800)=20000英镑 期货市场,做空头,由于英镑贬值,获利:8*62500*(1.3220-1.2820)=20000英镑 净盈亏为0,达到完全保值.
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