期权希腊字母体系分析的基本假设是什么

Question

如题所述

Answer 1

期权希腊字母体系是用来衡量期权价格变动对于不同因素的敏感程度的一种工具。这些希腊字母包括Delta（Δ）、Gamma（Γ）、Theta（Θ）、Vega（ν）和Rho（Ρ），每个字母代表了期权价格与某个特定因素之间的关系。

基本假设是，期权希腊字母体系的分析基于Black-Scholes期权定价模型或其他类似的期权定价模型，这些模型基于一些假设和前提条件，包括：

1.标的资产价格的对数收益率服从对数正态分布。

2.无风险利率保持不变。

3.期权的到期日、行权价格和标的资产价格等参数是已知且不变的。

4.市场没有交易费用、税收或其他交易成本。