covarianceæ¯è®¡éç»æµä¸çååå·®æ称åæ¹å·®ï¼ècorrelationæ¯æ两个æ°å¼çç¸å ³æ§ã
1ãcovarianceï¼ååï¼ï¼è®¡éç»æµä¸çååå·®æ称åæ¹å·®ï¼
2ãcorrelationï¼ç¸å ³æ§ï¼ï¼æ两个æ°å¼çç¸å ³æ§ï¼åå¼ä¸è¬å¨-1å+1ä¹é´ï¼å0表示ä¸ç¸å ³ï¼å-1表示è´ç¸å ³ï¼å+1表示æ£ç¸å ³ã
3ã两è çåºå«å¦ä¸ï¼
ï¼1ï¼åæ¹å·®æ¯ä¸ä¸ªç¨äºæµéæèµç»åä¸æä¸å ·ä½æèµé¡¹ç®ç¸å¯¹äºå¦ä¸æèµé¡¹ç®é£é©çç»è®¡ææ ,éä¿ç¹å°±æ¯æèµç»åä¸ä¸¤ä¸ªé¡¹ç®é´æ¶çççç¸å ³ç¨åº¦,æ£æ°è¯´æ两个项ç®ä¸ä¸ªæ¶ççä¸å,å¦ä¸ä¸ªä¹ä¸å,æ¶ççååæ¹ååå.å¦ææ¯è´æ°,åä¸ä¸ªä¸åå¦ä¸ä¸ªä¸é,表ææ¶ççæ¯åæ¹ååå.åæ¹å·®çç»å¯¹å¼è¶å¤§,表示è¿ä¸¤ç§èµäº§æ¶ççå ³ç³»è¶å¯åï¼ç»å¯¹å¼è¶å°è¡¨æè¿ä¸¤ç§èµäº§æ¶çççå ³ç³»è¶çè¿.
ï¼2ï¼ç±äºåæ¹å·®æ¯è¾é¾ç解,æ以å°åæ¹å·®é¤ä»¥ä¸¤ä¸ªæèµæ¹æ¡æèµæ¶çççæ åå·®ä¹ç§¯,å¾åºä¸ä¸ªä¸åæ¹å·®å ·æç¸åæ§è´¨å´æ²¡æéåçæ°.è¿ä¸ªæ°å°±æ¯ç¸å ³ç³»æ°.计ç®å ¬å¼ä¸ºç¸å ³ç³»æ°=åæ¹å·®/两个项ç®æ åå·®ä¹ç§¯.