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风险与收益均衡理论
什么是
风险均衡
/风险评价
答:
为达到这个目标,我们设定三个主题:风险、风险贡献与
风险均衡
策略。首先,我们明确风险、风险预算或者风险贡献的概念,这些相对于风险均衡并非是新事物。例如,风险管理专家已经使用这些概念与方法相当长时间了。风险管理与风险均衡策略最大的区别是如何应用这些方法构建或者调整投资组合。定量角度而言,如果
收益
...
哈里·马科维茨是哪一年诺贝尔经济学奖获得者?
答:
以估计预测股票、债券等证券的价格”。马克维茨与另外两位获奖者的
理论
阐释了下述问题:在一个给定的证券投资总量中,如何使各种资产的
风险与收益
达到
均衡
;如何以这种
风险和收益
的均衡来决定证券的价格以及税率变动或企业破产等因素又怎样影响证券的价格。马克维茨的突出贡献是发展了资产选择理论。
简述从价
理论
的定价原理及适用性
答:
形成的一个决定因素。如果市场未达到均衡状态的话,市场上就会存在无
风险
套利机会。并且用多个因素来解释风险资产收益,并根据无套利原则,得到风险资产
均衡收益
与多个因素之间存在(近似的)线性关系。而前面的CAPM模型预测所有证券的收益率都与唯一的公共因子(市场证券组合)的收益率存在着线性关系。
资本资产定价模型公式
答:
按照β的定义,代入
均衡
的资本市场条件下,得到资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)。一、什么是资本资产定价模型资本资产定价模型(简称CAPM)主要研究证券市场中资产的预期
收益
率与
风险
资产之间的关系,以及均衡价格是如何形成的,是现代金融市场价格
理论
的支柱,广泛应用于投资决策和公司理财领域...
《
风险
、不确定性和利润》pdf下载在线阅读,求百度网盘云资源_百度知 ...
答:
在《风险、不确定性和利润》一书中,奈特正是从
理论
条件下竞争与实际条件下竞争的不一致性出发,即从对完全竞争与不完全竞争的分析入手,通过引入不确定性概念,尤其是通过区分两种不同意义的不确定性概念,即
风险与
不确定性,揭示了理论上的完全竞争与实际竞争之间的本质区别,从而揭示了利润的来源。在这一过程中,奈特...
求《企业破产的若干财务问题》的选题意义!急!!!
答:
因此,兼并后企业在对流动资产存量进行整合时,应根据当前选用的资产组合策略,通过
风险与收益
的
均衡
,来科学确定流动资产存量标准,多余的存量可以出售、置换或投资。 (2)提高流动资产质量。通过资产整合应有利于资产质量的提高。当前我国企业资产质量普遍不高,这是事实。对破产兼并交易来说,经常是优势企业去兼并劣势企业,...
什么是代建制管理模式,具备哪些特点?
答:
当然,由于建设工程投资资金巨大,项目建设周期较长,各项风险因素复杂多变,代建单位作为项目管理实施的实际负责人,承担部分项目风险无可厚非。但这里需要注意的是,代建单位的风险责任与
风险收益
是否
均衡
。代建单位的收益主要来自两方面,即一方面收取约定的代建管理费,一般不超过财务规定的建设单位管理费的...
财富管理业务适用的相关
理论
包括哪些
答:
信托业务的灵活性和创新性除了可在产融结合过程中发挥信托融资的中长期优势外,还可以根据资本市场的运行情况及经济运行周期结合运用短、中及长期融资模式,在提高金融资源跨时空配置效率的同时,克服债权融资与权益融资本身难以克服的道德
风险与
逆向选择的问题。财富管理
理论
:助力居民财产性收入增长,促进社会...
期货投机的缺陷
答:
在期货市场中,一方面,由于
风险
远高于普通投资,投资者急需实用的市场
理论
来加以指引;另一方面,传统期货理论的“现金价值”又受到质疑。这一现象凸显了传统期货理论本身长期以来存在的缺陷
和
难解的问题。虽然这是期货这个特殊市场与生俱来的天性形成的,但从某种程度来说,作为市场理论它的确还有太多未解决...
套利定价
理论
的介绍
答:
套利定价
理论
认为,套利行为是现代有效率市场(即市场均衡价格)形成的一个决定因素。如果市场未达到均衡状态的话,市场上就会存在无
风险
套利机会。 并且用多个因素来解释风险资产收益,并根据无套利原则,得到风险资产
均衡收益
与多个因素之间存在(近似的)线性关系。 而前面的CAPM模型预测所有证券的收益率都与...
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